标题：请问历史回测和参数优化时，用连续的主力合约准确还是指数合约准确？

网上搜索了一下，说法不一，有观点认为：连续的主力合约更符合实战情况。

也有观点认为：指数合约更具有综合性。

 

如果测试周期短，我觉得当然是用主力合约好。

 

如果测试周期为2年以上，用连续合约和指数合约分别测试，我对比了一下，测试结果差异很大，优化的参数值差异也很大。

这直接关系到模型的开发和参数的使用问题。哪个更接近实战情况呢？很疑惑。

 

烦请金字塔方面给出一些建议，也欢迎期友们发表意见。谢谢。