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标题：结算价，比较科学合理的算法

1楼

阿火发表于：2010/12/22 22:56:02

看到好几个帖子在探讨结算价的算法，或者要求保留历史结算价等问题。能保留固然最好，但我们依然可以得到比较精确的结算价

这是常见问题汇总里提供的结算价的算法：

{今日结算价}
ZQ:=IF(LLV(DAY,0)=HHV(DAY,0),0,BARSLAST(DAY<>REF(DAY,1))+1),LINETHICK0;
结算价:IF(SUM(VOL,ZQ)=0,(HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4,SUM((HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4*VOL,ZQ)/SUM(VOL,ZQ)) ;
但偏差大了些。

股指期货的结算价是最后一个小时所有价格按成交量的加权平均，跟商品期货不一样。但是均价的算法跟商品期货的结算价算法是一样的。

商品期货结算价的定义：所有成交价格按成交量的加权平均价。

换一种说法，就是=sum(每个价格*成交量）/sum（成交量）

=sum(每个价格*成交量*单位）/sum（成交量*单位）

=成交总额/（成交总量*单位）

于是比较精确的结算价算法如下：

cond:=day<>ref(day,1) or barpos=1;

n:=barpos-valuewhen(cond,barpos)+1;

jsj:sum(amount,n)/sum(vol,n)/multiplier;//适用日线及日线以下周期的K线，大家可以试试

那么，如何计算股指期货的结算价呢（主力合约）？1分钟K线图的话，把n用min(n,60)代替即可。

或者，按以下算法计算：

a1:=callstock(stklabel,vtamount,5,0);

v1:=callstock(stklabel,vtvol,5,0);

jsj:a1/v1/multiplier;//适用日线及以下所有K线图，取得股指期货当日收盘时的结算价

其他的用法类似，可以根据自己的需求更改

[此贴子已经被作者于2010-12-22 23:25:07编辑过]

2楼

阿火发表于：2010/12/22 23:27:43

自己给自己顶一个，

，睡觉去了。

3楼

z7c9 发表于：2010/12/23 8:16:12

cond:=day<>ref(day,1) or barpos=1;

n:=barpos-valuewhen(cond,barpos)+1;

jsj:sum(amount,n)/sum(vol,n)/multiplier;//

这个算法算出来的结算价和实际结算价对不上

4楼

阿火发表于：2010/12/23 8:25:04

哪个品种，哪个合约？数据是否齐全？

5楼

z7c9 发表于：2010/12/23 11:31:21

以下是引用leevolvo在2010-12-23 8:25:04的发言：

哪个品种，哪个合约？数据是否齐全？

RU05

[此贴子已经被作者于2010-12-23 11:32:13编辑过]

6楼

阿火发表于：2010/12/23 13:29:25

RU05

21日结算价37275 计算结果 37279

22日结算价37095 计算结果 37099

误差在合理的范围之内吧，呵呵

[此贴子已经被作者于2010-12-23 13:33:00编辑过]

7楼

plsf99 发表于：2013/7/3 14:32:17

如何加在3分钟或5分钟周期的K线图？

8楼

jinzhe 发表于：2013/7/3 14:48:29

会在金字塔里面创建公式吗？

9楼

plsf99 发表于：2013/7/3 19:55:37

以下是引用jinzhe在2013/7/3 14:48:29的发言：
会在金字塔里面创建公式吗？

JINZHE水平还是有的，就是每次都认为别人提的问题是低级错误造成的，我是要在3、5分钟K线图上显示1分钟的分时均线，如何解决，不要建议用stkindi，那样速度太慢

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