//第一个模型。‘主模型’
input:man(26,2,200);
ma1:=ma(close,man);
ccm:=cross(close,ma1);
cmc:=cross(ma1,close);
资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
if ccm then
begin
sellshort(holding<0 and ccm,0);
buy(holding<=0,1);
end
if cmc then
begin
sell(holding>0 and cmc,0);
buyshort(holding>=0,1);
end
//第二个模型。
GLOBALVARIABLE:AN1=0,AN2=0,AN3=0,sellhold=0;//仓位变量
TT01:=STKINDI(if00’,'主模型.持仓',0,11,0);
TT02:=BARSLAST(TT01=0);
TT03:=BARSLAST(TT01>0);
TT04:=BARSLAST(TT01<0);
debugout('TT01='&numtostr(TT01,0)&' TT02='&numtostr(TT02,0)&' TT03='&numtostr(TT03,0)&' TT04='&numtostr(TT04,0)&' sellhold=%.0f',sellhold);
我的问题是：1、在第二个模型中引用第一个模型的‘持仓’，为何有时正确，有时错误。
2、在第二个模型中，变量TT02，TT03,TT04的表示方法是不是正确？如果不正确该如何改 写？我是想取第一个模型中的信号方向和信号到当前周期的周期数！
先谢谢老师的回复！
我已经看了几次调试说明了！可还是没有搞定！
请老师帮着调试一下好吗？先建俩个交易系统，其中一个交易系统要引用另一个的虚拟持仓HOLDING，看看该系统的引用持仓数和原虚拟持仓数一致吗？
交易系统预警！