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标题:[求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的?

1楼
z7c9 发表于:2010/12/6 21:13:51

1。两者是否有因果关系?

2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置?便于详细查看回撤原因。

 

2楼
董小球 发表于:2010/12/7 9:07:38

测试品种数:参与本次测试的品种总数;

平均利润: 参与测试品种的利润值取平均数;

年回报率:【1+(卖出价格-买入价格+分红)/买入价格】^2-1

最大回撤幅度:利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值;目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。

最大连亏幅度:连亏次数下的最大亏损幅度;如10笔亏损相加;

最大浮动亏损:总交易次数中,浮动亏损最大的那笔;

成功率:每笔交易的盈利大于10%的比例,为0表示你没有一次交易是盈利10%的;

单品种年回报:取实际的交易天数计算得来;

全部得年回报:取用户选择得测试时段,全部利润,计算得来。

 

 

目前这个不好找

3楼
金字塔 发表于:2010/12/7 9:31:46

 2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置?便于详细查看回撤原因。

 

你看这样找如何

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