1。tenterprice不管实际成交没成交,都按照当时发出的交易指令中的价格记录?
2。只有tavgenterprice才是真实的持仓价格?
3。如果只开仓一次的话,交易系统的enterprice和avgenterprice,后台交易的tenterprice和tavgenterprice的值应该是一致的,对吧?但是为什么在做历史测试时,用enterprice和用avgenterprice测试的结果差别很大?
1、用程序开仓后成交的,依赖TBUY;
2、是真实的而且是所有品种的平均;
3、enterprice当前位置上次的,测试的时候不是真实的;avgenterprice当前品种的,跟加T是不一样的。
均价:avgenterprice,linethick0;
图里的地方一次性开仓2手,为什么enterprice和avgenterprice的价格不一样?
具体怎么计算的?这里是一次性开仓2手呀。
开仓价=36865*2/2;
持仓价=36865*2/2;
不对么?持仓价的计算公式是什么?
我们通过下面的例子跟大家介绍持仓均价与开仓均价的计算方法。
8月1日先分别买入沪深300股指期货3月合约(IF1003)10手和5手,成交点位分别为3900、3950,1日结算点数为4000:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)]/15=3916.6开仓均价=持仓均价=3916.6(注:在开仓当日,在盘中未结算前,系统会默认:开仓均价=持仓均价)
8月2日再买入沪深300股指期货 3月合约2手,成交点位4050,2日结算点数为4100:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[历史持仓总手数×上一日的结算点数(价)+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=[15×4000+2×4050]/17=4005.8
8月3日继续持有原头寸,不作变化:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[持仓总手数×上一日的结算(价)点数/持仓总手数+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=17×4100/17=4100
大家可以发现,如果没有新开仓,开仓均价是不变的,但持仓均价却会根据结算价每日变化。持仓均价代表的是市场价格的重心所在,并且方便计算每日的盈亏;而开仓均价则是投资者开仓成本的直接体现,常用于计算我们总共赚了多少亏了多少,所以大家可不要混淆了。
我们通过下面的例子跟大家介绍持仓均价与开仓均价的计算方法。
8月1日先分别买入沪深300股指期货3月合约(IF1003)10手和5手,成交点位分别为3900、3950,1日结算点数为4000:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)]/15=3916.6开仓均价=持仓均价=3916.6(注:在开仓当日,在盘中未结算前,系统会默认:开仓均价=持仓均价)
8月2日再买入沪深300股指期货 3月合约2手,成交点位4050,2日结算点数为4100:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[历史持仓总手数×上一日的结算点数(价)+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=[15×4000+2×4050]/17=4005.8
8月3日继续持有原头寸,不作变化:
开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[持仓总手数×上一日的结算(价)点数/持仓总手数+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=17×4100/17=4100
大家可以发现,如果没有新开仓,开仓均价是不变的,但持仓均价却会根据结算价每日变化。持仓均价代表的是市场价格的重心所在,并且方便计算每日的盈亏;而开仓均价则是投资者开仓成本的直接体现,常用于计算我们总共赚了多少亏了多少,所以大家可不要混淆了。
按这个说法日内一次性开仓,开仓均价应该等于持仓均价,那张图里的就是日内一次性开仓的。
说的是enterprice和avgenterprice,不是tenterprice和tavgenterprice。t函数的还没看,可能也有类似的问题吧。