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标题:[求助]tenterprice和tavgenterprice

1楼
z7c9 发表于:2010/11/11 12:40:44

1。tenterprice不管实际成交没成交,都按照当时发出的交易指令中的价格记录?

2。只有tavgenterprice才是真实的持仓价格?

 

3。如果只开仓一次的话,交易系统的enterprice和avgenterprice,后台交易的tenterprice和tavgenterprice的值应该是一致的,对吧?但是为什么在做历史测试时,用enterprice和用avgenterprice测试的结果差别很大?

[此贴子已经被作者于2010-11-11 12:49:01编辑过]
2楼
董小球 发表于:2010/11/11 13:27:15

1、用程序开仓后成交的,依赖TBUY;

2、是真实的而且是所有品种的平均;

3、enterprice当前位置上次的,测试的时候不是真实的;avgenterprice当前品种的,跟加T是不一样的。

   

3楼
z7c9 发表于:2010/11/12 8:29:36

开仓:enterprice,linethick0;
均价:avgenterprice,linethick0;

 

图片点击可在新窗口打开查看

 

图里的地方一次性开仓2手,为什么enterprice和avgenterprice的价格不一样?

4楼
admin 发表于:2010/11/12 10:38:42
一个是开仓价,一个是持仓均价,怎能一样?
5楼
z7c9 发表于:2010/11/12 11:20:10
以下是引用admin在2010-11-12 10:38:42的发言:
一个是开仓价,一个是持仓均价,怎能一样?

具体怎么计算的?这里是一次性开仓2手呀。

 

开仓价=36865*2/2;

持仓价=36865*2/2;

 

不对么?持仓价的计算公式是什么?

6楼
fly 发表于:2010/11/12 14:55:28

我们通过下面的例子跟大家介绍持仓均价与开仓均价的计算方法。
  8月1日先分别买入沪深300股指期货3月合约(IF1003)10手和5手,成交点位分别为3900、3950,1日结算点数为4000:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)]/15=3916.6开仓均价=持仓均价=3916.6(注:在开仓当日,在盘中未结算前,系统会默认:开仓均价=持仓均价)


  8月2日再买入沪深300股指期货 3月合约2手,成交点位4050,2日结算点数为4100:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[历史持仓总手数×上一日的结算点数(价)+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=[15×4000+2×4050]/17=4005.8


  8月3日继续持有原头寸,不作变化:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[持仓总手数×上一日的结算(价)点数/持仓总手数+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=17×4100/17=4100


  大家可以发现,如果没有新开仓,开仓均价是不变的,但持仓均价却会根据结算价每日变化。持仓均价代表的是市场价格的重心所在,并且方便计算每日的盈亏;而开仓均价则是投资者开仓成本的直接体现,常用于计算我们总共赚了多少亏了多少,所以大家可不要混淆了。

7楼
wattwei 发表于:2010/11/12 14:59:00
 不错的总结,学习了
8楼
z7c9 发表于:2010/11/12 15:14:08
以下是引用fly在2010-11-12 14:55:28的发言:

我们通过下面的例子跟大家介绍持仓均价与开仓均价的计算方法。
  8月1日先分别买入沪深300股指期货3月合约(IF1003)10手和5手,成交点位分别为3900、3950,1日结算点数为4000:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)]/15=3916.6开仓均价=持仓均价=3916.6(注:在开仓当日,在盘中未结算前,系统会默认:开仓均价=持仓均价)


  8月2日再买入沪深300股指期货 3月合约2手,成交点位4050,2日结算点数为4100:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[历史持仓总手数×上一日的结算点数(价)+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=[15×4000+2×4050]/17=4005.8


  8月3日继续持有原头寸,不作变化:
  开仓均价=Σ(开仓手数i×开仓点数i)/开仓总手数=[(10×3900)+(5×3950)+(2×4050)]/17=3923.4持仓均价=[持仓总手数×上一日的结算(价)点数/持仓总手数+今日开仓手数×今日开仓点数(价)]/持仓总手数=17×4100/17=4100


  大家可以发现,如果没有新开仓,开仓均价是不变的,但持仓均价却会根据结算价每日变化。持仓均价代表的是市场价格的重心所在,并且方便计算每日的盈亏;而开仓均价则是投资者开仓成本的直接体现,常用于计算我们总共赚了多少亏了多少,所以大家可不要混淆了。

按这个说法日内一次性开仓,开仓均价应该等于持仓均价,那张图里的就是日内一次性开仓的。

9楼
fly 发表于:2010/11/12 17:18:37
下周对楼主说的情况盘中跟踪
10楼
z7c9 发表于:2010/11/12 17:52:40
以下是引用fly在2010-11-12 17:18:37的发言:
下周对楼主说的情况盘中跟踪

说的是enterprice和avgenterprice,不是tenterprice和tavgenterprice。t函数的还没看,可能也有类似的问题吧。

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