标题：[求助]历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？
论坛里提供的回撤止盈都是基于close的,历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？这样的效率更高。
用limitr,可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。-----论坛的一位高人给的建议.
用limitr,可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。-----论坛的一位高人给的建议.
问题是怎么写呀？
资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);
BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);
遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff
或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff
这里的只是举例子说明一下.
具体到楼主的----回撤止盈----的指定价,就得楼主自己看情况设定了
示例(也是高人的)：
资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);
BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);
遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff
或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff
这里的只是举例子说明一下.
具体到楼主的----回撤止盈----的指定价,就得楼主自己看情况设定了
就是不知道怎么写呀，帮忙想想怎么写吧，谢谢。
我也想知道如何回撤止盈，譬如盈利30点时回撤10点平仓。
上面的公式好象是新高反手做多，新低反手做空，和回撤止盈没有关系呀。
历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈,这个测评中好象做不到.
有行情的时候,盘中想回撤止盈,可参考该帖
完整的包括止损，移动止赢交易范例
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160&page=2
bar中回撤止盈,由于历史的K线没记录K线内部的走势（先涨后跌，还是先跌后涨），没有办法精确评测。
但是可以近似评测。在1分钟K线，拟合程度可以很高
具体方法是：用收盘价做判断，如果收盘价符合了回撤标准，那么，盘中一定也符合了回撤标准，这样就可以用 最高价-回撤量 进行评测
也可以用于实盘。
variabel:zs=c;
hi:=ref(hhv(h,20),1);
if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs)-mindiff);
if holding=0 and h>hi then begin
buy(1,1,limitr,max(o,hi)+mindiff);
hl:=h;
end
if h>=hl then begin
hl:=h;
zs:=hl-10;
if holding>0 and c<hl-10 then sell(1,1,limitr,hl-10-mindiff);
end
效果图如下：
