共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

标题：平仓后不再开仓函数如何写？谢谢

1楼

champion 发表于：2012/12/14 7:33:53

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));//当天开盘至今的K线数
Y:REF(O,N),NODRAW;
BKTJ:=TIME>=094500 AND TIME<=142900 AND C>REF(HHV(C,N),1) AND C>Y+Y*0.006;//价格创新高
SPTJ：=C<REF(LLV(C,10),1) || C>=ENTERPRICE+3*(Y*0.003) OR TIME=145500;
SKTJ：=TIME>=094500 AND TIME<=142900 AND C<REF(LLV(C,N),1) AND C<Y-Y*0.006;
BPTJ：=C>REF(HHV(C,10),1) || C<=ENTERPRICE-3*(Y*0.003) OR TIME=145500;

SELLSHORT(BPTJ AND ENTERBARS>=2,1,MKT);
BUY(BKTJ AND HOLDING=0,1,MKT);

SELL(SPTJ AND ENTERBARS>=2,1,MKT);
BUYSHORT(SKTJ AND HOLDING=0,1,MKT);

以上是模型源码，

老师好，我想问的是我只是希望当C>=ENTERPRICE+3*(Y*0.003) 或者C<=ENTERPRICE-3*(Y*0.003)条件实现而平仓后我不想再开仓了，其它的平仓条件实现后如果开仓讯号仍出现后仍然开仓，该如何写呢？谢谢

2楼

jinzhe 发表于：2012/12/14 9:00:45

用全局变量限定

variable:n=0;

if 平仓条件 then begin

sell();

N:=1;

end

if 开仓条件 and n:=0 then

buy();

end

3楼

champion 发表于：2012/12/14 9:17:13

老师非常感谢您的回复，因为我编程基础太差，有些地方实在弄不明白，如何将您说的全局变量转换到我的那个模型中？谢谢您

4楼

netfox 发表于：2013/8/24 10:33:39

用全局变量限定

variable:n=0;

if 平仓条件 then begin
sell();
N:=1;
end

if 开仓条件 and n:=0 then
buy();
end

为啥我依照如此写法，会出现俺键盘光标，导致信号消失或者信号出现问题。

5楼

武田晴信 发表于：2013/8/24 12:06:14

variable:n=0;

if C>=ENTERPRICE+3*(Y*0.003) or C<=ENTERPRICE-3*(Y*0.003) then begin

sellshort(1,0,market);//全部平仓的语句

sell(1,0,market);

N:=1;

end

6楼

武田晴信 发表于：2013/8/24 12:06:47

根据你的代码写的平仓语句

7楼

向日葵 发表于：2015/1/17 12:11:26

这个问题一直没有有效答复：在出现条件C平仓后,不再开仓，怎么写？

8楼

jinkehoo 发表于：2015/1/17 21:10:26

用TOTALDAYTRADE这个函数可以解决问题

9楼

jinzhe 发表于：2015/1/19 9:15:48

variable:n=0;

if 平仓条件 and holding>0 then begin

sell();

N:=1;

end

if 开仓条件 and holding and n:=0 then

buy();

end

需要自行添加变量重置，比如

if time=closetime(0) then n:=0;

这样就能保证在第二天能够正常开仓

10楼

向日葵 发表于：2015/1/19 10:42:05

出现条件C后平仓,且不再开仓,一直没有有效的答复?再次请教?

共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]