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标题：下单成交问题

1楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 15:48:59

以下是今天的下单成交日志：

序号品种名称下单时间类型交易量价格幅度

1 IF00股指连续 2012/12/13 09:16:29 开空 1 2260.6

2 IF00股指连续 2012/12/13 09:54:08 平空 1 2253.4

3 IF00股指连续 2012/12/13 09:54:10 开多 1 2253.0

4 IF00股指连续 2012/12/13 10:39:14 平多 1 2259.2

5 IF00股指连续 2012/12/13 10:39:21 开空 1 2258.6

6 IF00股指连续 2012/12/13 11:10:39 平空 1 2257.2

7 IF00股指连续 2012/12/13 11:10:39 开多 1 2257.2

8 IF00股指连续 2012/12/13 13:33:16 平多 1 2255.0

9 IF00股指连续 2012/12/13 13:33:17 开空 1 2255.2

10 IF00股指连续 2012/12/13 13:45:55 平空 1 2256.6

11 IF00股指连续 2012/12/13 13:45:57 开多 1 2257.0

12 IF00股指连续 2012/12/13 14:27:16 平多 1 2253.2

13 IF00股指连续 2012/12/13 14:27:17 开空 1 2253.0

14 IF00股指连续 2012/12/13 14:54:20 平空 1 2251.8

15 IF00股指连续 2012/12/13 14:54:21 开多 1 2251.8

16 IF00股指连续 2012/12/13 15:00:01 平多 1 2250.8

红色字体那段是市价平多，之后立即反手做空，请问为什么等待那么久(7s)才反手呢？期间网络是畅通的，策略运行也正常。

而且代码中有些下单是当根k线开盘价+1个滑点下单，例如第三条（蓝色那段），但实际下单时间是却延迟一段时间才下。

即使是有网络延迟和电脑运行因素，但也不可能那么大吧，怀疑是不是服务器造成的，烦请老师检查下。

2楼

jinzhe 发表于：2012/12/13 16:02:26

用了orderqueue没

3楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 16:07:07

用了，不然怕不能正常反手，后台交易。

PS:orderqueue 会导致什么样的情况？

4楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 16:14:28

序号品种名称说明预警名称预警时间预警价格现价/盈亏动作

1 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 09:16 2260.8 2252.6/-0.36% 开空

2 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 09:54 2253.0 2252.6/-0.02% 平空

3 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 09:54 2253.0 2252.6/-0.02% 开多

4 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 10:39 2259.2 2252.6/-0.29% 平多

5 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 10:39 2259.0 2252.6/-0.28% 开空

6 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 11:10 2257.2 2252.6/-0.20% 平空

7 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 11:10 2257.2 2252.6/-0.20% 开多

8 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 13:33 2255.0 2252.6/-0.11% 平多

9 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 13:33 2255.2 2252.6/-0.12% 开空

10 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 13:45 2256.6 2252.6/-0.18% 平空

11 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 13:45 2256.8 2252.6/-0.19% 开多

12 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 14:27 2253.2 2252.6/-0.03% 平多

13 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 14:27 2253.0 2252.6/-0.02% 开空

14 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 14:54 2251.8 2252.6/+0.04% 平空

15 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 14:54 2251.8 2252.6/+0.04% 开多

16 IF00 股指连续 3分钟后台 12/12/13 15:00 2250.8 2252.6/+0.08% 平多

这个是预警日志，预警价跟下单成交价的滑点也太大了。

5楼

jinzhe 发表于：2012/12/13 16:15:47

用了这个需要成交回报才能接着做后续的动作，你的情况属于成交回报还没有，单子还在撮合，所以就不能立即执行反手

6楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 16:26:46

但这也撮合有点久啊，我市价平单，然后限价开单，成交回报也不用等那么久吧（7秒时间）？

还有一个问题是红色字体那段我是开盘价立即平多反手，但是平多单的时间是从10:39:14 开始的，算上

条件判断时间和其他因素，也不超过5s吧？请问老师有其他什么原因造成呢？

7楼

jinzhe 发表于：2012/12/13 16:31:49

看日志啊，你看看是不是没成交回报这个原因造成的

8楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 16:47:32

2012-12-13 10:39:01.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:02.671 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:03.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:04.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:05.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:06.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:07.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:08.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:09.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:10.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:11.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:12.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:13.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:14.656 【后台】IF00 TSell 出现信号

2012-12-13 10:39:14.656 【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:IF00

2012-12-13 10:39:14.656 【后台】实际账户持仓 1

2012-12-13 10:39:14.656 【后台】队列下单

2012-12-13 10:39:14.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:14.656 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2012-12-13 10:39:14.656 【队列】发送下单指令

2012-12-13 10:39:14.656 【下单】已经调整为实际持仓为 1

2012-12-13 10:39:14.671 【下单】IF12 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户802468 Formula 1

2012-12-13 10:39:14.843 【平仓委托计量】0 - 1

2012-12-13 10:39:14.890 【回报】802468 : IF12 - 正在申报 1 价格:2258.60 平仓卖出

2012-12-13 10:39:14.890 【回报】802468 : IF12 全部成交 1 价格:2259.2 平卖

2012-12-13 10:39:15.656 【后台】IF00 TBuyShort 出现信号

2012-12-13 10:39:15.656 【后台】IF00 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:2259.199951 数量:1 类型:0 账户: 品种:IF00

2012-12-13 10:39:15.656 【后台】队列下单

2012-12-13 10:39:15.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:15.656 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2012-12-13 10:39:15.656 【队列】发送下单指令

2012-12-13 10:39:15.656 【下单】IF12 价2259.199951 量1 买卖1 类型0 开平0 账户802468 Formula 1

2012-12-13 10:39:15.875 【回报】802468 : IF12 - 正在申报 1 价格:2259.20 开仓卖出

2012-12-13 10:39:16.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:17.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:18.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:19.656 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:20.656 【追单】发送了首次追单下单指令到队列追单数量：1 账户802468 报单:1 成交0

2012-12-13 10:39:20.656 【追单】追单队列撤单操作订单号：5 账户:802468

2012-12-13 10:39:20.687 【后台】IF00 运行结束

2012-12-13 10:39:20.890 【回报】802468 : 撤单已经递交

2012-12-13 10:39:21.062 【回报】802468 : IF1212 已经撤单量:1

2012-12-13 10:39:21.109 【下单】IF12 价2258.600098 量1 买卖1 类型0 开平0 账户802468 Formula 1

2012-12-13 10:39:21.109 【追单】撤单成功，发送追单指令

2012-12-13 10:39:21.359 【回报】802468 : IF12 - 正在申报 1 价格:2258.60 开仓卖出

2012-12-13 10:39:21.656 【回报】802468 : IF12 全部成交 1 价格:2258.6 开卖

这是下单日志，奇怪的是为什么不是从10:39:01开始判断条件呢？这时的条件是根据上一根K线状态判断的，3分钟周期，1秒固定轮询，而是运行到10:39:13后才开始判断，

判断跟下单语句为：

if cond2 and TJ>=0 then begin

if tholding2>0 then tsell(1,0,mkt),orderqueue;

if tholding2=0 then tbuyshort(1,1,lmt,open-mindiff),orderqueue;

ZT:=-1;

end

cond2的语句为：cond2:=ref(Brown and DK<THIRD and DK>1.2*THIRD or Blue and white,1);

9楼

RogarZ 发表于：2012/12/13 16:59:21

1、首先，您应该理解固定时间间隔与走完K线的区别吧。

你选择是固定1S时间间隔，为什么一定要整点才发出信号呢？

2、还有一种可能日志的这个时间是本地时间，而不是交易所服务器时间。所以会有误差

3、你限价下单没成交，这个成交是追价的结果（根据你的设置），所以7S就很正常了

10楼

gcc_Cheng 发表于：2012/12/13 17:24:47

1.完全理解固定时间和走完K线的区别，因为有些条件是盘中立即下单（也就是固定轮询跟走完K线都用到），所以用固定轮询。

2.还有日志用的是交易所服务器时间，在下单设置里已经设置好的了。

3.追单这个是可以理解，只是不理解为什么不在k线刚开始就立即下单?

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