多策略针对同一品种时,如何避免A策略平了B策略的开仓?
仅此而已?没有什么函数之类的用来界定?
当两个策略用于同一品种时,holding返回的值是账户的总持仓还是本模型的持仓?
比如这段代码,如果两个策略都这样写,一起运行:
if cond1 and then
begin
if holding<0 then sp0:SELLSHORT(1,0,THISCLOSE);//平空
bk1:buy(holding=0,1,THISCLOSE);//开多
end
holding将会返回什么值?