标题：请老师按报文中内容改编，谢谢

  最近看了下面链接的一篇文章，觉得很好，试着按文中思路编写代码，但在策略三的实现没达到文中所说的收益率，反而下降了，请老师们看看我写的有什么问题，如何改进达到策略三所说的测试结果呢，谢谢！

 

“根据数据切分算法得到的收益率曲线优于引用上一期30分钟K线数据的算法，收益率146.65%，胜率56.15%，均盈利/均亏损1.5，最大回撤9.31%，交易次数317次。和策略1的结果对比，交易次数有所减少，胜率和收益率改善明显，且最大回撤大幅降低，改进后的策略3提高了捕捉日内趋势的效果。”-----策略三的测试结果

 

http://qing.weibo.com/tj/6741d94933000ylj.html     

 

以下为我的代码：

 

VARIABLE:DD:=0;

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:(VALUEWHEN(NN=6,HHV(H,NN)))*1.01;
LL:(VALUEWHEN(NN=6,LLV(L,NN)))*0.99;
死叉:=CROSS(MA(C,15),MA(C,5));       

金叉:=CROSS(MA(C,5),MA(C,15));           

 

IF CROSS(C,HH) AND 094500<=TIME<=151000  THEN BEGIN   
 平空：SELLSHORT(HOLDING=-1,1,THISCLOSE);
 开多：BUY(HOLDING=0,1,THISCLOSE);
       DD:=DATE;
END

 

IF CROSS(LL,C) AND 094500<=TIME<=151000 THEN BEGIN   
 平多：SELL(HOLDING=1,1,THISCLOSE);                     
 开空：BUYSHORT(HOLDING=0,1,THISCLOSE); 
       DD:=DATE;      
END

 

IF DATE>DD AND HOLDING<>0 THEN BEGIN       //延长有利仓位直到均线交叉
 IF 死叉 THEN
  了结多：SELL(HOLDING=1,1,THISCLOSE);
 IF 金叉 THEN
  了结空：SELLSHORT(HOLDING=-1,1,THISCLOSE);
END

 

IF  TIME>=151000 AND C<ENTERPRICE THEN    //尾盘平掉亏损持仓
 收盘平多：SELL(1,1,THISCLOSE);
IF  TIME>=151000 AND C>ENTERPRICE THEN    //尾盘平掉亏损持仓
 收盘平空：SELLSHORT(1,1,THISCLOSE);
 

盈亏:ASSET,NOAXIS,COLORRED,LINETHICK2;
次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
持仓：HOLDING,,LINETHICK0;

 

直接去要源代码好了，这样改怎么可能改出一样的或者差不多的收益率

不一定完全一样，只要能通过均线交叉提高原来的收益就行，我家入均线代码后测试结果反而降低了，我的测试结果还不到100%，我觉得我的均线编写的太简单了，能修改到130%以上就行，老师试试看吧。

这个是有可能的，这篇是东兴王立立的研发报告。数据应该是1年前的吧？

他在报告中只是将一种想法去做尝试，当时得到的效果还不错。

但这种处理方式不是放之四海而皆准。

像某些策略加了止盈反而风险加大，盈利变小。具体策略具体分析吧