标题：[求助]buyvol与sellvol是交易所提供的原始数据还是金字塔根据算法得出的？

buyvol和sellvol分别表示主动买盘和主动卖盘，在Tick周期上等于vol，

 

请问这两个函数返回的数据是交易所提供的原始数据还是金字塔根据什么算法得出的？

如果是根据算法得出的，请大致说一下是依据什么算法。谢谢

这个是软件计算出来的，交易所肯定不会发的，比如BUYVOL其实意思就是，在分比数据中，如果成交量是红线（红线的意思明白吧），那么buyvol的数值就是vol的数值（你可以自己吧函数写到指标里用linthick0查看测试下），如果是绿色那么就返回0；同理sellvol～！

主动买（外盘）：以卖一价成交。

主动卖（内盘）：以买一价成交。

 

详细解释

如果最新一笔成交价是以卖一价成交的，则归为主动性买盘。

如果最新一笔成交价是以买一价成交的，则归为主动性卖盘。

 

由于卖一价和买一价是不断更新的，且更新速度较快，等肉眼看的时候往往就已经变化了，所以这个我们是无法看到并验证的。

 

任何一个看盘软件都是这样来归内外盘的。

这里说的一笔也不是真实的一笔吧？是在此Tick上所有交易笔数的累加值，对么？而且为什么总是一个Tick的buyvol>0,下一个Tick的sellvol>0，来回交替的？难道成交价总是一笔主动买，一笔主动卖？

目前如果不是LEVEL2行情，一个TICK周期是0.5秒。0.5秒内会有很多笔成交，成交量是累加值，方向由最后时刻的那笔成交方向决定。这个数据也仅仅做参考，不能做依据。

期货行情呢？

呵呵，楼主很执着。我的认识到此，没有更深入。大智慧股软免费提供大商所的LEVEL2行情，楼主可以下一个看看，和传统行情比较下，或许会发现点东西。

mybuyvol:ifelse(close>=askprice,vol,0),volstick;
mysellvol:ifelse(close<=bidprice,vol,0),volstick;

runmode:0;

if close>=ref(askprice,1) then begin
 mybuyvol:=vol;
 mysellvol:=0;
end 

if close<=ref(bidprice,1) then begin
 mybuyvol:=0;
 mysellvol:=vol; 
end 

aa:mybuyvol,colorred;
bb:-mysellvol,colorgreen;

vertline(vol/2=149);

runmode:0;

if close>=ref(askprice,1) then begin
 mybuyvol:=vol;
 mysellvol:=0;
end

if close<=ref(bidprice,1) then begin
 mybuyvol:=0;
 mysellvol:=vol; 
end

if close<ref(askprice,1) and close>ref(bidprice,1) and close>=askprice then begin
 mybuyvol:=vol;
 mysellvol:=0;
end

if close<ref(askprice,1) and close>ref(bidprice,1) and close<=bidprice then begin
 mybuyvol:=0;
 mysellvol:=vol;
end

if close<ref(askprice,1) and close>ref(bidprice,1) and close<askprice and close>bidprice and close>=ref(close,1) then begin
 mybuyvol:=vol;
 mysellvol:=0;
end

if close<ref(askprice,1) and close>ref(bidprice,1) and close<askprice and close>bidprice and close<ref(close,1) then begin
 mybuyvol:=0;
 mysellvol:=vol;
end

aa:mybuyvol/2,linethick0;
bb:mysellvol/2,linethick0;

stickline(aa>0,0,aa,10,0,colorred);
stickline(bb>0,0,-bb,10,0,colorgreen);