你好。
关于回测时的最大回撤我感觉不是很准确，所提供的最大回撤是回测前期出现的回撤，而不是测试数据整个历史的最大回撤，是我哪里测试错了？
以股指连续日内一分钟模型为例：
下面是历史到今天的测试：
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测试摘要
测试品种: 股指连续
平均利润: 890.54 年回报率: 127.11%(868天)
交易次数: 1355 胜率: 45.83%
盈利交易次数: 621 成功率: 9.15%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 569.79次
盈利系数: -0.08 均盈利/均亏损: 2.13
夏普率: 0.1950 MAR比率: 21.24%
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 9
最大连盈幅度: 26.83%(53,652.27) 最大连亏幅度: -4.83%(-17,718.32)
最大浮动盈利: 4.90%(40,178.10) 最大浮动亏损: -0.80%(-6,257.89)
最大单次盈利: 4.85%(41,022.37) 最大单次亏损: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 5.99%(22,211.06) 最大回撤时间: 2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的测试结果
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测试摘要
测试品种: 股指连续
平均利润: 617.46 年回报率: 147.91%(518天)
交易次数: 851 胜率: 46.06%
盈利交易次数: 392 成功率: 7.17%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 599.64次
盈利系数: -0.08 均盈利/均亏损: 1.88
夏普率: 0.1700 MAR比率: 15.39%
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 9
最大连盈幅度: 13.12%(29,491.15) 最大连亏幅度: -7.15%(-15,238.14)
最大浮动盈利: 4.56%(39,453.44) 最大浮动亏损: -0.80%(-6,257.89)
最大单次盈利: 3.84%(31,750.13) 最大单次亏损: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 9.61%(23,186.45) 最大回撤时间: 2011/05/11 11:18:00
你自己看看，回撤的时间都不一样。
其实这些问题，自己把成交明细导出来，挨个检查，就自然能明白很多的问题
你自己看看，回撤的时间都不一样。
其实这些问题，自己把成交明细导出来，挨个检查，就自然能明白很多的问题
老大你也太不仔细了吧！
回撤时间不一样，正说明金字塔有问题啊！！
前者包含后者时间段，理论上前者的最大回撤，就应该是后者的才对哦。尤其是按金额统计的。
时间段不同，就说明策略在实现上就有可能会导致不同的交易结果。
你只给出这些报告，根本就说明不了什么问题，最终你还要拿交易明细来说话，如果是金字塔有问题，那么一定是体现在交易明细上