前提：利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。
原理：取交易合约数据中的开、高、低、收数据，计算形成套利数据的开、高、低、收
然后通过公式指标计算，在主图中显示
步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确，否则没有效果
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
步骤二、K线的构建，有两种方法：
1、通过KLINe函数
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
2、自定义K线，可根据自己喜好定义，例：
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred;
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred;
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred;
STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorgreen;
STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_h,TL_o,0,1),colorgreen;
步骤三、应用，以KLINE函数为例
根据步骤一和二，建立公式，并在公式中以“主图”显示，也可副图，
命名公式名称为：TL_SR_01_05
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
然后保存退出，可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05
步骤四、制作套利应用指标，以均线为例
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
ma5:ma(TL_c,5);
ma10:ma(TL_c,10);
ma15:ma(TL_c,15);
缺点：
1、每当新增套利品种，需要重新构建套利K线指标，如步骤一；
2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改，如步骤四。
这个套利思路不错，收着。
以白糖01和05合约为例，SR01合约和SR05合约的2根K线的最高价所对应的时间，并不一定是在同一时刻。最高价K线之差，与盘中两个合约的实时价差的最高价，并不等同。