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标题:求解决图表交易先平仓后开仓的有效方法

1楼
qkl586 发表于:2010/8/13 15:12:06
 

模拟交易系统存在不能按顺序先平仓后开仓的问题。例如出现多头信号,图表程式化交易系统在同一时间出来“平空”、“开多”指示,是正确的。但是执行中交易状态的显示总是先提示“综合交易平台,资金不足”(满仓操作),然后才出来“已报单,平买”。如果我选择“下单需手工确认”,系统也会先出来开仓的委托界面,后出来平仓的。在平仓单未成交的情况下,开仓单子就不能成交,也不会撤单重新报,只有等到下一个信号出来才能再进场,导致错过行情。

为了这个问题,我尝试过以下两种方法:

1、在公式后面加上ORDERQUEUE,强制先平仓后开仓,例如:

{平多} EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)),TFILTER,ORDERQUEUE;
{平空} EXITSHORT:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)),TFILTER,ORDERQUEUE;
{开多} ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)),TFILTER,ORDERQUEUE;
{开空} ENTERSHORT:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)),TFILTER,ORDERQUEUE;

但在操作中系统提示“ORDERQUEUE不支持STOP类型报单”,我并没有选择停损或者市价报单啊,为什么会出现这种情况呢?

2、 把上述公式修改为

{平多} EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)) ,OR B2>0,TFILTER;
{平空} EXITSHORT:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)) ,OR B2>0,TFILTER;
{开多} ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)) , AND B1=1,TFILTER;
{开空} ENTERSHORT:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)) , AND B1=1,TFILTER;

但是问题依然照旧。求助高手帮助。

2楼
admin 发表于:2010/8/13 15:15:28
加ORDERQUEUE的办法就应该可以了,提示ORDERQUEUE不支持STOP类型报单应该是与自动追单有关,你可以忽略他,应该不会影响你的交易
3楼
qkl586 发表于:2010/8/13 20:28:04

周一再试一下吧。

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