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标题:[问题]连续合约换月时指标不匹配问题

1楼
snowwave 发表于:2010/7/30 10:45:57

昨天发现如下问题,烦请管理员解答,谢谢!

 

橡胶连续合约在换月时存在指标不匹配问题,我想其他合约应该也会存在同样的问题。举例slowkd 和macd。

 

请看下面两张图,

一张是橡胶连续,       其9:01分的skd值74.228和67.993,macd为46.115和11.164。

另一张图是橡胶1101,其9:01分的skd值为64.132和59.719,macd值为9.415和4.756

 

这样的话,在测试时如果有引用到这两个指标值的话,在这两个合约中测试会产生不同的结果,造成测试不精确。

因此是否指标也可以做成跳变?使其连续图和主力合约的指标是一致的!谢谢!

 

 

2楼
snowwave 发表于:2010/7/30 10:49:05
晕怎么不能上传附件!
3楼
admin 发表于:2010/7/30 16:05:55

没有弄懂你的意图,主力合约换月自然会产生跳空,这是无法解决的问题,属于技术问题,如果你需要平滑数据,请使用指数合约

4楼
snowwave 发表于:2010/7/30 16:46:46

主力合约换月产生跳空当然能够理解的!但是问题是 比如橡胶主力合约昨天29号已经换到1101了,即橡胶连续图中29号是1101合约,那么其指标slowkd,macd等值应该是一样的,但现在是不一样的!橡胶连续图中(1101合约)9:01分的skd值74.228和67.993,macd为46.115和11.164。而1101合约图中 9:01分的skd值为64.132和59.719,macd值为9.415和4.756。

 

也就是说换月后,橡胶连续合约 和主力合约的指标是有差异的。能否把这个差异去除呢?因为这样的话同一个系统测试29日的橡胶连续合约 和 1101合约 会有不同的结果!

 

不知道我说明白了没有,谢谢!

5楼
admin 发表于:2010/7/30 16:52:41

有很多指标用到得函数,比如EMA等等,是受历史数据影响得,刚刚换月后,有部分数据尚未完全切换到今天中来,采用得数据不同,公式结果自然会有差别

6楼
snowwave 发表于:2010/7/30 17:14:05
日线的话,今天还是不一样的!
7楼
蔡宛宏 发表于:2012/2/2 13:01:49

要是日内系统的话最好用连续合约

要是隔日系统的话最好用指数合约

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