1：开平仓买卖点，想要立马成交
买卖点在什么位置最容易成交，我理解的是，开多就买：卖1价，开空就卖：买1价。期货只有1档买卖，那就可以直接用函数DYNAINFO(19)//委卖 DYNAINFO(18) //委买
BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
//或者
BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(34));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖的卖1价成交1手多
BUYSHORT (A，1，LIMIT，DYNAINFO(18));//如果开空条件A成立，在下一个周期的开盘价的委买价成交1手空
//或者
BUYSHORT (A，1，LIMIT，DYNAINFO(28));//如果开空条件A成立，在下一个周期的开盘价的委买价的买1价成交1手空
注意：这里的A， 是包含指标条件和仓位条件的，如果只是指标条件为A，则写成：A AND HOLDING=0 ;
2：同样条件下，如果在后台交易的时候就要另外写成如下了：
TBUY ( REF(A，1) AND HOLDING=0，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
注意：模型中的条件A，在后台交易中要写成REF(A,1)，原因是什么哪？我还没有理解，呵呵。
3：LIMIT//次周期限价 LIMITR // 本周期限价交易，使用限价可以方便我们使用自己认为好的价格去执行交易。
在 LIMIT//次周期限价 LIMITR // 本周期限价交易 后面加上下面的函数：
次周期最高价交易：(NEXTHIGH)
次周期最低价交易：(NEXTLOW)
次周期中间价交易：(NEXTMID)
次周期开盘价交易：（NEXTOPEN ）
收盘价交易（THISCLOSE ）
本周期收盘(THISCLOSE)
或者干脆用自己想到的价格：
如： H+20//最高价加20点
C-10 // 收盘价减少10点 等等
还可根据浮盈来
就可以得到你想要的交易价格了。
4：利用浮盈止盈 或者 账面亏损止损
利用函数： AVGENTERPRICE//持仓价位
空头止损：
SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE+100); //做空止损，当现在价格大于持仓价格100点就止损
空头止盈：
SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE-100); //做空止盈，当现在价格小于持仓价格100点就止盈
做多止损：
SELL(持仓>0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE-100);//做多止损，当现在价格小于持仓价格100点就止损
做多止盈：
SELL(持仓>0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE+100);//做多止盈，当现在价格大于持仓价格100点就止盈
我先学到这些，有了这些，加上自己的指标交易进出条件，基本能做出一个简单的交易系统了，请各位同道，高手，以及老师指导一下，看那些地方写的不对，请给予修改。
先谢谢各位的修改，指导了！
BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//
这种语法有问题，因为DYNAINFO是常数，无法会在图表交易中正常显示历史买卖信号位置点
LIMIT ，只能用在BUY函数中，不能用在TBUY，后台自动交易应该使用LMT
BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
上面是前台的写法，修改成后台A要写成REF(A，1)？这我到没注意，是真的吗？
TBUY ( REF(A，1) AND HOLDING=0，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
上面是前台的写法，修改成后台A要写成REF(A，1)？这我到没注意，是真的吗？
TBUY ( REF(A，1) AND HOLDING=0，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
这个在《金字塔程式化交易设计指南》中的第六章有详细介绍，请仔细阅读
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=370