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标题:交易系统 能否像文华那样自动过滤信号

1楼
beensu 发表于:2009/11/18 13:28:03
交易系统 能否像文华那样自动过滤信号 就是在开仓后过滤以后所有开仓信号 直到平仓或反向开仓 filter有周期限制 好像不能完成吧 请指教
2楼
admin 发表于:2009/11/18 13:34:50

您只要在开仓函数上做一下判断即可。

比如 TBUY(THOLDING=0,2,C);  这行语句表明当只有仓位为0时候才进行开仓,否则就不予开仓。

上面是做交易指令开仓的行为判断。

如果只是简单的做交易测试,那么可以在开仓后面加

{开多} ENTERLONG: C>0,TFILTER;
{平多} EXITLONG: C<0,TFILTER;

 

这种交易控制符号即可

[此贴子已经被作者于2009-11-18 13:38:52编辑过]
3楼
beensu 发表于:2009/11/18 14:06:54

资产:tASSET,LINETHICK0;
可用现金:tCASH,LINETHICK0;
持仓:tHOLDING,LINETHICK0;

前两个正常

持仓本来有仓位 但是显示0

为什么

另外持仓如果显示正常 是显示总仓位 还是当前仓位

4楼
admin 发表于:2009/11/18 14:22:26

资产:tASSET,LINETHICK0;
可用现金:tCASH,LINETHICK0;
持仓:tHOLDING,LINETHICK0;

 

这是用于真实交易的函数,不能再图形显示的。

图形显示的是模拟交易的。去掉T打头的函数。

请详细了解有关程式化交易部分的说明帖子。

[此贴子已经被作者于2009-11-18 14:22:56编辑过]
5楼
admin 发表于:2009/11/18 14:47:41
后面金字塔考虑也在TBUY等交易函数后面允许使用TFILTER控制符号来限制重复开仓,感谢你对金字塔的支持
6楼
蔡宛宏 发表于:2012/1/19 15:03:33
可以解释一下TFILTER的具体运行机制吗
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