2021-05-18 14:29:02.086 【后台】JD09 TBuyShort 第 68 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.086 【后台】JD07 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD07
2021-05-18 14:29:02.086 【后台】下单已发送
2021-05-18 14:29:02.086 【后台】JD09 TBuy 第 69 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.086 【后台】JD09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD09
2021-05-18 14:29:02.086 【后台】下单已发送
2021-05-18 14:29:02.096 【后台】JD09 运行结束
2021-05-18 14:29:02.096 【下单】JD07 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.096 【下单】已提交,订单ID :302319918
2021-05-18 14:29:02.096 【下单】JD09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.096 【下单】已提交,订单ID :302319919
2021-05-18 14:29:02.176 【指令】收到回报指令 ID = 302319918
2021-05-18 14:29:02.176 【回报】13818882796 : JD07 - 已报单 1 价格:4337 开 卖
2021-05-18 14:29:02.236 【指令】收到Order回报指令 ID = 302319918 Status = 3
2021-05-18 14:29:02.296 【指令】收到回报指令 ID = 302319919
2021-05-18 14:29:02.296 【回报】13818882796 : JD09 - 已报单 1 价格:4784 开 买
2021-05-18 14:29:02.375 【后台】JD09 运行结束
2021-05-18 14:29:02.403 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 302319918
2021-05-18 14:29:02.403 【回报】13818882796 : jd2107 - 已成交 1 价格:4338 开 卖
2021-05-18 14:29:02.403 【回报】13818882796 : jd2107 - 全部成交 1
2021-05-18 14:29:02.403 【指令】收到Order回报指令 ID = 302319919 Status = 3
2021-05-18 14:29:02.522 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 302319919
2021-05-18 14:29:02.522 【回报】13818882796 : jd2109 - 已成交 1 价格:4783 开 买
2021-05-18 14:29:02.522 【后台】JD09 TSellShort 第 51 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.522 【回报】13818882796 : jd2109 - 全部成交 1
2021-05-18 14:29:02.522 【后台】JD07 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD07
2021-05-18 14:29:02.522 【后台】实际账户持仓 1
2021-05-18 14:29:02.522 【后台】下单已发送
2021-05-18 14:29:02.522 【后台】JD09 运行结束
2021-05-18 14:29:02.532 【下单】JD07 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.532 【下单】已提交,订单ID :302319920
DEBUGFILE:
2021-05-18 14:29:02.363 近多持 0
2021-05-18 14:29:02.363 近空持 0
2021-05-18 14:29:02.363 远多持 0
2021-05-18 14:29:02.363 远空持 0
2021-05-18 14:29:02.363 做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.363 做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.365 上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.365 下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.365 U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.365 D1 -469.03
2021-05-18 14:29:02.482 近多持 0
2021-05-18 14:29:02.482 近空持 1
2021-05-18 14:29:02.482 远多持 0
2021-05-18 14:29:02.482 远空持 0
2021-05-18 14:29:02.482 做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.482 做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.482 上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.482 下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.482 U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.482 D1 -469.03
2021-05-18 14:29:02.603 近多持 0
2021-05-18 14:29:02.603 近空持 0
2021-05-18 14:29:02.603 远多持 1
2021-05-18 14:29:02.603 远空持 0
2021-05-18 14:29:02.603 做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.603 做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.603 上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.603 下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.603 U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.603 D1 -469.03
我套利的时候是碰到上轨,就触发下单:开空jd07,开多jd09,但是收到回报指令和收到成交回报2个合约是时间有先后的,比如上面红色部分是14:29:02.403 收到JD07开空成交的结果,而 14:29:02.522 才收到JD09开多成交的结果,但是我公式里面有个检查是否有单腿持仓的代码,这个代码是 14:29:02.482 也就是2笔成交结果之间执行的,所以可以的DEBUGfile上看到轮询的时候发现是单腿,然后就自动执行了平仓操作。
我这是用金字塔模拟碰到的,基本上下10单有9单是这种情况成交了马上被检查出来单腿瞬间又被平掉,
但是同样的代码在simnow上面就没有碰到,请问怎么解决这个问题,我检查单腿是用 近多持:=tbuyholdingex('',近月合约,1); 这个函数去检查的,有没有什么办法是不用看持仓,而是看下单指令来判断是否单腿