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标题：[原创]螺纹钢10点开多平多的错在那里？

1楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 10:32:13

这个公式用在螺纹钢，当符合开多条件时，开多，盈利10点平仓，策略测试时没有按照信号开仓。

KD:=DK1>8&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50; //开多条件

PD:=(C-ENTERPRICE)>10; //平多条件

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,MARKET); //开多信号

平多:SELL(PD,1,MARKET); //平多信号

但是实际在公式中是有信号的，DRAWICON(DK1>8&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50 ,50 ,1 );

我用图标标记出来了。

2楼

FireScript 发表于：2021/4/25 10:35:03

KD AND HOLDING=0这个才算你完整的开多条件。你把这个作为条件输出下。

3楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 11:01:24

还是和之前一样。

4楼

FireScript 发表于：2021/4/25 11:02:01

发下完整代码我本地调试下。

另外你也要看下测试和加载在图表上的数据量是不是不一致。如果不一致，信号可能也会不一致。

[此贴子已经被作者于2021/4/25 11:04:59编辑过]

5楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 11:15:43

//日内强度

AA:=(2*C-H-L)/(H-L);

BB:=AA*VOL;

R:=SUM(BB,20)/SUM(VOL,20);

//中期方向线

MA1:=EMA(CLOSE,12);

MA2:=EMA(CLOSE,47);

B11:=(MA1-MA2);

//穿叉短周期

N:=34;

VAR1:=LLV(CLOSE,10);//10日最低

VAR2:=HHV(CLOSE,10);//10日最大

F: EMA((CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1)*100,10), COLORGREEN;//价差

S: EMA(0.667*REF(F,1)+0.333*F,2) , COLORYELLOW;

FS:=(F+S)/2;

//穿叉长周期

VAR3:=(2*CLOSE+HHV(CLOSE,2)+LLV(CLOSE,2))/4;//化解

VAR4:=LLV(CLOSE,N);//34日最低

VARA:=HHV(CLOSE,N);

VARB:=EMA((VAR3-VAR4)/(VARA-VAR4)*100,13);//价差

VARC:=EMA(0.667*REF(VARB,1)+0.333*VARB,2);

FJ:=VARB-VARC;

BC:(VARB+VARC)/2;

//XDIKK1中期方向线换向

//3分钟

A3:=STKINDI('','XDIK4.A',0,17,0);

//10分钟

A10:=STKINDI('','XDIK4.A',0,18,0);;

//30分钟

A30:=STKINDI('','XDIK4.A',0,4,0);;

//1小时

AHOUR:=STKINDI('','XDIK4.A',0,5,0);;

//2小时

A240:=STKINDI('','XDIK4.A',0,24,2);;

//日

ADAY:=STKINDI('','XDIK4.A',0,6,0);

//日线颜色

D5:=IFELSE(ADAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D6:=IFELSE(A240>=0 , 1,0);

//1小时

D7:=IFELSE(AHOUR>=0 , 1,0);

//30分钟

D8:=IFELSE(A30>=0 , 1,0);

//10分钟

D9:=IFELSE(A10>=0 , 1,0);

//3分钟

D10:=IFELSE(A3>=0 , 1,0);

//CCD短周期CC交叉

//3分钟

B3:=STKINDI('','CCD1.B',0,17,0);

//10分钟

B10:=STKINDI('','CCD1.B',0,18,0);;

//30分钟

B30:=STKINDI('','CCD1.B',0,4,0);;

//1小时

BHOUR:=STKINDI('','CCD1.B',0,5,0);;

//2小时

B240:=STKINDI('','CCD1.B',0,24,2);;

//日

BDAY:=STKINDI('','CCD1.B',0,6,0);;

//日线颜色

D11:=IFELSE(BDAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D12:=IFELSE(B240>=0 , 1,0);

//1小时

D13:=IFELSE(BHOUR>=0 , 1,0);

//30分钟

D14:=IFELSE(B30>=0 , 1,0);

//10分钟

D15:=IFELSE(B10>=0 , 1,0);

//3分钟

D16:=IFELSE(B3>=0 , 1,0);

//XRVKK

//3分钟

E3:=STKINDI('','XRVK1.E',0,17,0);

//10分钟

E10:=STKINDI('','XRVK1.E',0,18,0);;

//30分钟

E30:=STKINDI('','XRVK1.E',0,4,0);;

//1小时

EHOUR:=STKINDI('','XRVK1.E',0,5,0);;

//2小时

E240:=STKINDI('','XRVK1.E',0,24,2);;

//日

EDAY:=STKINDI('','XRVK1.E',0,6,0);;

//日线颜色

D17:=IFELSE(EDAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D18:=IFELSE(E240>=0 , 1,0);

//1小时

D19:=IFELSE(EHOUR>=0 , 1,0);

//30分钟

D20:=IFELSE(E30>=0 , 1,0);

//10分钟

D21:=IFELSE(E10>=0 , 1,0);

//3分钟

D22:=IFELSE(E3>=0 , 1,0);

//3分钟中期方向线变色

F3:=STKINDI('','XDIK5.F',0,17,0);

//10分钟

F10:=STKINDI('','XDIK5.F',0,18,0);;

//30分钟

F30:=STKINDI('','XDIK5.F',0,4,0);;

//1小时

FHOUR:=STKINDI('','XDIK5.F',0,5,0);;

//2小时

F240:=STKINDI('','XDIK5.F',0,24,2);;

FDAY:=STKINDI('','XDIK5.F',0,6,0);;

//日线颜色

D23:=IFELSE(FDAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D24:=IFELSE(F240>=0 , 1,0);

//1小时

D25:=IFELSE(FHOUR>=0 , 1,0);

//30分钟

D26:=IFELSE(F30>=0 , 1,0);

//10分钟

D27:=IFELSE(F10>=0 , 1,0);

//3分钟

D28:=IFELSE(F3>=0 , 1,0);

D1:=IFELSE(R>REF(R,1), 1,0);

D2:=IFELSE(B11>REF(B11,1), 1,0);

D3:=IFELSE(FS>REF(FS,1), 1,0);

D4:=IFELSE(BC>REF(BC,1), 1,0);

DK:=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17+D18+D19+D20+D21+D22+D23+D24+D25+D26+D27+D28;

DK1:=D11+D12+D13+D17+D18+D19+D23+D24+D25;

TOP: 90,COLORGREEN,LINETHICK1;

BOT2:12,COLORRED,LINETHICK1;

LIU2:80,COLORGREEN,LINETHICK2;

SI:20,COLORRED,LINETHICK2;

SI2:50,COLOryellow,LINETHICK3;

STICKLINE(FJ>0,VARB,VARC,8,0,colorred);

STICKLINE(FJ<0,VARB,VARC,8,0,colorgreen);

DRAWICON(DK1>8&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50 ,50 ,1 );

6楼

FireScript 发表于：2021/4/25 11:17:32

被调用的指标也提供下。否则加载不出效果的。

7楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 12:06:27

上面那个引用的太多了，我简化一下如下：

//穿叉短周期

N:=34;

VAR1:=LLV(CLOSE,10);//10日最低

VAR2:=HHV(CLOSE,10);//10日最大

F: EMA((CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1)*100,10), COLORGREEN;//价差

S: EMA(0.667*REF(F,1)+0.333*F,2) , COLORYELLOW;

FS:=(F+S)/2;

//穿叉长周期

VAR3:=(2*CLOSE+HHV(CLOSE,2)+LLV(CLOSE,2))/4;//化解

VAR4:=LLV(CLOSE,N);//34日最低

VARA:=HHV(CLOSE,N);

VARB:=EMA((VAR3-VAR4)/(VARA-VAR4)*100,13);//价差

VARC:=EMA(0.667*REF(VARB,1)+0.333*VARB,2);

FJ:=VARB-VARC;

BC:(VARB+VARC)/2;

//CCC短周期交叉

//1小时

BHOUR:=STKINDI('','CCD1.B',0,5,0);

//2小时

B240:=STKINDI('','CCD1.B',0,24,2);

//日

BDAY:=STKINDI('','CCD1.B',0,6,0);

//日线颜色

D11:=IFELSE(BDAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D12:=IFELSE(B240>=0 , 1,0);

//1小时

D13:=IFELSE(BHOUR>=0 , 1,0);

DK1:=D11+D12+D13;

STICKLINE(FJ>0,VARB,VARC,8,0,colorred);

STICKLINE(FJ<0,VARB,VARC,8,0,colorgreen);

TOP: 90,COLORGREEN,LINETHICK1;

BOT2:12,COLORRED,LINETHICK1;

LIU2:80,COLORGREEN,LINETHICK2;

SI:20,COLORRED,LINETHICK2;

SI2:50,COLOryellow,LINETHICK3;

STICKLINE(FJ>0,VARB,VARC,8,0,colorred);

STICKLINE(FJ<0,VARB,VARC,8,0,colorgreen);

DRAWICON(DK1=3&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50 ,50 ,1 );

KD:=DK1=3&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50 AND HOLDING=0 ; //开多条件

PD:=(C-ENTERPRICE)>10*MINDIFF; //平多条件

SELL(PD and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE); //平多

BUY(KD and HOLDING=0,1,THISCLOSE);//开多1手

引用的CCD1如下：

N:=34;

VAR1:=LLV(CLOSE,10);//10日最低

VAR2:=HHV(CLOSE,10);//10日最大

F: EMA((CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1)*100,10), COLORGREEN;//价差

S: EMA(0.667*REF(F,1)+0.333*F,2) , COLORYELLOW;

B:REF(F,1)-REF(S,1);

8楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 12:07:50

带信号图标的公式如下：

//穿叉短周期

N:=34;

VAR1:=LLV(CLOSE,10);//10日最低

VAR2:=HHV(CLOSE,10);//10日最大

F: EMA((CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1)*100,10), COLORGREEN;//价差

S: EMA(0.667*REF(F,1)+0.333*F,2) , COLORYELLOW;

FS:=(F+S)/2;

//穿叉长周期

VAR3:=(2*CLOSE+HHV(CLOSE,2)+LLV(CLOSE,2))/4;//化解

VAR4:=LLV(CLOSE,N);//34日最低

VARA:=HHV(CLOSE,N);

VARB:=EMA((VAR3-VAR4)/(VARA-VAR4)*100,13);//价差

VARC:=EMA(0.667*REF(VARB,1)+0.333*VARB,2);

FJ:=VARB-VARC;

BC:(VARB+VARC)/2;

//CCC短周期交叉

//1小时

BHOUR:=STKINDI('','CCD1.B',0,5,0);

//2小时

B240:=STKINDI('','CCD1.B',0,24,2);

//日

BDAY:=STKINDI('','CCD1.B',0,6,0);

//日线颜色

D11:=IFELSE(BDAY>=0 , 1,0);

//2小时颜色

D12:=IFELSE(B240>=0 , 1,0);

//1小时

D13:=IFELSE(BHOUR>=0 , 1,0);

DK1:=D11+D12+D13;

STICKLINE(FJ>0,VARB,VARC,8,0,colorred);

STICKLINE(FJ<0,VARB,VARC,8,0,colorgreen);

TOP: 90,COLORGREEN,LINETHICK1;

BOT2:12,COLORRED,LINETHICK1;

LIU2:80,COLORGREEN,LINETHICK2;

SI:20,COLORRED,LINETHICK2;

SI2:50,COLOryellow,LINETHICK3;

STICKLINE(FJ>0,VARB,VARC,8,0,colorred);

STICKLINE(FJ<0,VARB,VARC,8,0,colorgreen);

DRAWICON(DK1=3&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50 ,50 ,1 );

9楼

tonyzhu 发表于：2021/4/25 12:14:33

测试成交明细与信号不一致。

10楼

FireScript 发表于：2021/4/25 13:30:58

你这个估计是数据不一致导致的计算会有差异。如果计算的起点不一样，那么它产生的影响是会迭代下去的。

你可以先将指标加载到图表上，然后直接右键-回测：

此主题相关图片如下：temp.png

调整下周期然后这样回测采用的数据就是一样的了。我本地这样做回测明细和图表信号就是一致的了。

另外

DRAWICON(DK1=3&&CROSS(F,S)&&F<50&&S<50&&BC<50,50 ,1);

你这里输出位置是在价格50 的地方。如果于正常价格偏离太大是看不到输出的图标的。

[此贴子已经被作者于2021/4/25 13:31:13编辑过]

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