请问，一直以来想达到这样的效果：
记录开仓次数（每开仓一次加1），每次开仓前读取全局变量（或硬盘上的文件）内容，通过判断上一次开仓日期和时间，达到不会重复记录的效果。（符合某条件时将次数置零）
因为目前只能是加载多少K线记录多少数据，很不方便容易出错，请问解决办法，谢谢
我想知道的是你要统计的图表模型的开仓信号的次数。还是说要完全根据实际下单的情况来进行统计。
我能明白您的意思，是不是前者设置多加载数据的方式拉出足够的数据，后者用实时读取实盘账户开仓次数（实时数据无法回测）？我乱猜的
我想实现的是，回测时能从起始日期开始记录，但实盘时不加载那么多周期的数据也能正确记录开仓次数（因为运行在小周期上加载K线太多+多品种同时运行太卡）
最终目的是实盘运行，一直没想到好办法，感谢！
你如果是图标程序化，并且想要纪录的是图表信号上的开仓次数。那这个只能是通过加载数据的方式来处理。没有别的办法。 你前面那个全局变量的思路也是无法实现和不可取的，首先就是这种只有最新值的全局变量，引入到图表模型里是会直接影响历史信号的，扰乱模型逻辑，其次就是全局变量想要稳定维护也是很麻烦的。
所以不知道我想的那个办法能否可行，每次下单前先读取本地硬盘上的文件，通过判断文件中上一次开仓时间和记录的次数，来判断这一次是否要将记录次数+1写入硬盘文件
这样可能实现嘛，这样就能变相达到不加载那么多数据就能正确判断了吧？
不行的。图表模型就是基于历史数据的 并且整个计算是迭代过来的。你现在这个需求是和图表机制是冲突的。