标题：[求助]如何测试股指滚动换月长期持有策略

1楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 9:39:54

请教各位大大，现在有以下股指长期持有策略，从指定时间开始按当日收盘价买入股指合约（例如IC），然后一直持有，到主力合约换月的时候，按合约换月当日的开盘价平仓旧合约，开仓新合约，一直持有到指定时间为止，请问如何编写？

2楼

FireScript 发表于：2020/10/13 9:47:08

换月这个操作在回测中无法体现的。只有实际交易时候才能体现出来。想编写策略然后在回测中把这个换月体现出来，目前实现不了的。

3楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 10:01:38

那如果按连续合约不复权，只是测试一直持有着连续合约的初始成本，看看到最后持有连续合约比指数合约是否有增强效果可以吗？

4楼

FireScript 发表于：2020/10/13 10:15:31

不考虑换月是可以。

5楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 10:24:48

那具体应该怎么写呢？

6楼

FireScript 发表于：2020/10/13 10:34:51

你提供下具体操作思路。

7楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 10:45:33

就是从指定日期开始，以当日开盘价买入并持有IC，然后在不复权的情况下，如果当天开盘时连续合约持仓量与昨天收盘时持仓量不相等的话（应该就是连续合约换月了），就把此开盘价与昨收盘价的差额（升贴水）记录一下，然后累计这个数值一直到指定日期为止，看看这个累计数值有多少可以吗？

8楼

FireScript 发表于：2020/10/13 10:52:58

需要确认：

是累计指定日期开始到指定日期结束期间每次换月时候的升贴水的累加？

9楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 10:57:22

是的，就是等于每个月的升贴水的累加

10楼

FireScript 发表于：2020/10/13 11:07:26

cd:SPLITDATA(0)=1;//除权日判断

VARIABLE:ct:=0;//用全局变量记录数值

dcd:date>=1200225 and date<=1200928;//日期限制。如果不清楚日期格式怎么编写。可以直接把date值输出出来，看下在你要的日期上它的返回值。以上是20年2月25 到9月28 日之间。

cz:c-ref(c,1);
if dcd and cd then
begin
ct:=ct+cz; //满足条件时候ct累加下升贴水的值
end

showCt:ct;//把全局变量值输出出来
DRAWICON(cd,h,1);//标识下除权位置

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