我是金字塔的新用户，水平很低，还望不吝赐教
如果在5分钟周期引用60分钟的均线交叉作为过滤条件，还需要在模型中说明使用周期吗？
如：TBUY(COND and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
可以写成：TBUY(COND AND CROSS(YYMA.MA1#HOUR(5),YYMA.MA2#HOUR(10)) and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
其中的yyma是我自定义的指标名称，
yyma
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
上面的写法对吗？
market是指在测试时以次周期开盘价进行统计测试，
而如果模型在实际交易时在信号出现时立即下单，那么测试的结果与真实交易的结果会有很大偏差吧？
如果想在模型测试时以真实的指令价测试，应该在模型中写入什么函数？
我是金字塔的新用户，水平很低，还望不吝赐教
如果在5分钟周期引用60分钟的均线交叉作为过滤条件，还需要在模型中说明使用周期吗？
如：TBUY(COND and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
可以写成：TBUY(COND AND CROSS(YYMA.MA1#HOUR(5),YYMA.MA2#HOUR(10)) and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
其中的yyma是我自定义的指标名称，
yyma
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
上面的写法对吗？
写成："YYMA.MA1#HOUR"(5)
market是指在测试时以次周期开盘价进行统计测试，
而如果模型在实际交易时在信号出现时立即下单，那么测试的结果与真实交易的结果会有很大偏差吧？
如果想在模型测试时以真实的指令价测试，应该在模型中写入什么函数？
在TBUY中,market不行，应该是mkt
同名交易系统函数与程式化交易函数的差别，参见
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=370
《金字塔程式化交易设计指南》60多页的列表
仔细阅读《金字塔程式化交易设计指南》第六十几页的列表，用交易系统函数测试（考虑平均滑移），并用前台程式化交易，进行模拟和小规模实盘演练，一切运行正常，再用程式化交易函数改成后台程序化模型，基本可以达到你的要求。整个经历需要较长的时间，要有耐心。