标题：为什么还是没有提前下单了

1楼

jayhaha580 发表于：2020/3/20 11:14:01

为什么我已经在策略写了early:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=1) or not(islastbar);

而且后面在交易sell和buy语句后面也加了early条件

但我在实盘交易时还是没有实现提前一秒下单

此主题相关图片如下：11.png

信号是在09:03分出现的和在10:54分出现的，但是报单就延迟了1秒和4秒，这个图表程序化应该就是显示信号出现然后报单的时间吧？所以应该是提前一秒猜对，但为什么不行呢？这个应该不是追单问题，你们系统追单会显示出来的吧

此主题相关图片如下：22.png

2楼

wenarm 发表于：2020/3/20 11:25:25

提前1秒钟间隔太短了。在行情不活跃时容易漏单。

你看到的时间是本地计算机时间，代码中是按行情时间判断的。肯定多少有点偏差

3楼

jayhaha580 发表于：2020/3/20 12:15:28

就是图表程序化出现的时间是本地计算机时间吗？那怎么把本地计算机时间调整为和交易所时间一样呢？那应该怎么操作，是要提前两秒吗？

4楼

jayhaha580 发表于：2020/3/20 12:21:31

时间是差一秒，但现在不止差了一秒，是2秒和4秒了

5楼

yukizzc 发表于：2020/3/20 12:24:43

你的电脑时间永远不可能做到和交易所一点不差的

实际你上你就是提前一秒了，只是那个显示记录那边让你觉得不是差一秒

这个不用去管，就好比你电脑一定不会准这个无法改变

另外行情时间是根据行情来的，提前一秒这个前提条件是59秒必须有行情，这种太苛刻了，如果该品种58秒然后直接跳到00那么你就漏单了

[此贴子已经被作者于2020/3/20 12:25:50编辑过]

6楼

wenarm 发表于：2020/3/20 12:24:43

early:=(time0-timetot0(dynainfo(207))

这个是根据行情时间计算的逻辑。dynainfo(207)是行情时间。

提前下单的时间建议你在3秒以上。如果是不活跃品种还要大，否者某根k上如果没有最后几秒的数据，这个条件就不成立了。

计算机本地时间和交易所行情时间多少都会有点出入，即使你不停与时间服务器进行同步也只能缩小时间误差。你不用太在意记录的本地时间。

只要保证行情接收正常，公式计算没有卡顿就行。

7楼

jayhaha580 发表于：2020/3/20 14:02:44

那怎么判断这个条件是真的实现了。一般我看见交易栏报单都是9：03:01成交的，是不是说，刚好59秒时没有行情，直接图表就没有反应了，然后9：03:00也没有反应，到9：03:01才有反应

8楼

jayhaha580 发表于：2020/3/20 14:04:20

为什么记录交易时间不用交易所时间，而要用本地计算机时间呢，这样不就有了时间差不好对比了吗？建议改进一下啦

9楼

FireScript 发表于：2020/3/20 14:18:28

肯定不能用行情时间。行情时间有限啊。没有行情得情况下，某些日志记录还是要进行的。

总之你这里的情况在设置时间太小的情况下，是很难保证准确无误的。

[此贴子已经被作者于2020/3/20 14:22:39编辑过]

10楼

wenarm 发表于：2020/3/20 15:05:43

你自己如果想判断触发的时间是否在最后几秒内，完全可以用debugfile输出参与计算的行情时间dynainfo(207)

aa:dynainfo(207)；

if time0-timetot0(dynainfo(207))<=1) or not(islastbar) then begin

debugfile(.....,aa);

end

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