Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:关于close最新价的表达

1楼
vado 发表于:2017/9/3 20:52:46

若下单指令里面使用限价下单为close价,那这个close价是 当前驱动公式执行的这笔最新的tick的成交价吗,这样的话若马上 又来了下一笔,价格变了,那上一笔挂出去的那个价岂不是很难成交了。

 

另外请问thisclose说是当前周期走完的收盘价,那当执行了含有 thisclose价的下单指令之后,并没有马上将指令上报给交易所的服务器,因为当前周期的收盘价还没有发生,那是什么时候才发送出去这个指令呢。

2楼
wenarm 发表于:2017/9/3 23:03:25
你选择的运行模式决定你下单的时机。走完k以后。是当根k走完后,信号存在才会在下跟k生成时下单。
固定时间间隔,是每个一段时间检测信号是否成立,成立就下单。否则没检测到就不下单。

成交与否是有交易所的撮合机制和市场行情决定的。如果想立即成交不受行情波动影响,建议用市价。

thisclose你看到的解释指的是图表中显示和回测上的差别。在实际交易中就是对价价报单,下单时机也一样是有运行模式决定。
[此贴子已经被作者于2017/9/3 23:05:01编辑过]
3楼
vado 发表于:2017/9/4 13:48:15

公式的执行在非固定时间间隔的模式下,都是由tick驱动的,来一个新的tick就会使公式执行一遍,最起码最新的一个周期的k线上是这样的吧,

那么若公式里面引用了 close价,而不是thisclose, 那这个close价就是这个新来的tick的成交价吗。

4楼
FireScript 发表于:2017/9/4 14:09:37
close取到的最新价格,本质上都是来自于分笔数据的。
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.04736 s, 3 queries.