共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：怎样记录成交当时的套利点差？

1楼

gz12345678gz 发表于：2012/8/20 11:42:47

写了一个大豆-豆粕的套利（大豆只做空，豆粕只做多），代码如下：

DD:="AX09$CLOSE";
DP:="M09$CLOSE";
diff:=DD-DP;

if strcmp(stklabel,'M09') = 0 then
begin
buy(diff>1100 and holding=0,1,limitr,C);
sell(diff<=1200,1,limitr,C);
end

if strcmp(stklabel,'AX09') = 0 then
begin
buyshort(diff>1100 and holding=0,1,limitr,C);
sellshort(diff<=1200,1,limitr,C);
end

请教下：要怎样做才能记录成交当时的套利点差？能给出个示例编码就太感谢了

2楼

guotx2010 发表于：2012/8/20 11:49:38

使用msgout显示点差就行了

if strcmp(stklabel,'M09') = 0 then
begin
buy(diff>1100 and holding=0,1,limitr,C);
sell(diff<=1200,1,limitr,C);

msgout(islastbar,numtostr(Diff,0));
end

if strcmp(stklabel,'AX09') = 0 then
begin
buyshort(diff>1100 and holding=0,1,limitr,C);
sellshort(diff<=1200,1,limitr,C);

msgout(islastbar,numtostr(Diff,0));
end

3楼

gz12345678gz 发表于：2012/8/20 15:25:17

谢谢 guotx2010 ，但可能是我没表述清楚，我想要的是：有一个指标，能记录成交当时两个合约的成交价的价差，以供在套利平仓、’编写模型或是作预警指标时引用。还望再辛苦下想想怎么实现，不胜感谢哈

4楼

guotx2010 发表于：2012/8/20 16:54:51

套利都是使用在后台策略下的，点差不是系列数据，做不成指标的，如果一定要记录下来，估计只能使用VBA代码来做了，那就不是一行、两行代码能搞定的了。

共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]