input:N3(30,0,100,5);
input:N4(100,300,5);
多止损:sell(l<enterprice-N3&&HOLDING>0,holding,LIMITR,enterprice-N3),ignorecheckprice;
空止损:sellSHORT(h>enterprice+N3&&HOLDING<0,holding,LIMITR,enterprice+N3),ignorecheckprice;
多止盈:sell(h>enterprice+N4&&HOLDING>0,holding,LIMITR,enterprice+N4),ignorecheckprice;
空止盈:sellSHORT(l<enterprice-N4&&HOLDING<0,holding,LIMITR,enterprice-N4),ignorecheckprice;
1.如果我都是收盘的时候进单,他这个止损是按照 收盘价 计算的止损 还是按照我真是的成交价去计算的。
2.如果是按照成交价计算的,如果我一次进两单,价格不一样,是按照均价止损,还是分别止损呢?
3.如果是分别止损,那在图标上面是不是这样显示的 ( 假设之前开2多,比如第一单先达到止损位置,先写 多止损 -1 ,等会打到另外一单止损位的时候,再写一个 多止损 -1) 这样应该不会被持仓检测搞乱吧
1.图表交易和实际是没有关系的。enterprice计算的是信号开仓价,不是实际的开仓价
2.1次开两手的意思?还是如1所讲的,按照信号来算的,信号上你的两个开仓价是同一个
3.同上
按照信号来 就是我收盘价格是100,但是实际我有滑点10个点,110点位进的,他还是按照100去算的对吗
这个enterprice会精确的反映出你写的开仓价格,不管你实际成交的滑点有多大
我如果是加了ABB,固定轮询1s,按照收盘价提前3s下的单子,那他这个作为止损对比的价格是 前3s的价格 还是说按照收盘的价格
假设 前3s价格是 100, 收盘价格 105 , 实际成交价103 ,是按照哪个价位算止损
input:tq(3,3,60,1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);
开多:BUY(TIME=1000&&C>O&ABB,2,THISCLOSE);
开空:BUYSHORT(TIME=1000&&C<O&&ABB,2,THISCLOSE);
这个价格,在按照开仓时的对手价下单,但是enterprice是当时的close,也就是k线结束前3秒的close,然后随着行情变化,到了k线走完后固定为k线的收盘价
就是按照刚才那个例子,会以收盘价105作为制定止损线的 标准 是吗