如题,日志如下:
2016-10-25 21:37:05.182 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户613604 Formula 1
2016-10-25 21:37:05.182 【下单】已提交,订单ID :741050267
2016-10-25 21:37:05.376 【指令】收到回报指令 ID = 741050267
2016-10-25 21:37:05.449 【回报】613604 : ag1612 - 已报单 1 价格:4068.00 开 买
2016-10-25 21:37:05.450 【指令】收到回报指令 ID = 741050267
2016-10-25 21:37:05.451 【指令】收到回报指令 ID = 741050267
2016-10-25 21:37:05.466 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 741050267
2016-10-25 21:37:05.478 【回报】613604 : ag1612 - 已成交 1 价格:4065.00 开 买
2016-10-25 21:37:05.479 【回报】613604 : ag1612 - 全部成交 1
2016-10-25 21:37:06.933 【同步】613604 : AG12 理论持仓 多0 空0 实际持仓 多1 空0
2016-10-25 21:37:06.933 【图表】AG12 比实际持仓小,需要平仓
2016-10-25 21:37:06.935 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户613604 Formula 1
2016-10-25 21:37:06.936 【下单】已提交,订单ID :741050268
2016-10-25 21:37:07.324 【指令】收到回报指令 ID = 741050268
2016-10-25 21:37:07.335 【回报】613604 : ag1612 - 已报单 1 价格:4061.00 平 卖
2016-10-25 21:37:07.336 【指令】收到回报指令 ID = 741050268
2016-10-25 21:37:07.340 【指令】收到回报指令 ID = 741050268
2016-10-25 21:37:07.356 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 741050268
2016-10-25 21:37:07.358 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-10-25 21:37:07.372 【回报】613604 : ag1612 - 已成交 1 价格:4064.00 平 卖
2016-10-25 21:37:07.373 【回报】613604 : ag1612 - 全部成交 1
同步持仓轮询间隔不是在开仓后10秒或者12秒进行轮询的,是在你启动交易之后开始轮询的,所以完全有肯那个会造成在开仓后仅3秒就下单,因为轮询间隔到了
有没有信号这个你要发个截图验证一下,不然我们也不好判断当时到底发生了什么
此主题相关图片如下:同步.jpg

出现开多的K线是21:40,我琢磨了一下,开仓规则是轮询查价格比上根K高点,价高则在若干TICK内市价; 这个问题是不是在开仓完成,下个轮询(3秒后)最高价消失,所以理论持仓消失了,那么是否可以把持仓同步检测的时间改长一点(可以避免立即闪烁),甚至走完K线以后?
这几天试了持仓同步,老是频繁交易。好像单框架,单策略多品种不能设K线走完(不可选),由于使用了轮询(策略是突破开仓,走完平仓),图表上,尽管 Holding=0也无法管住只交易固定1手———我不知道如果以后选策略系数扩大手数会如何,那么我怎么敢放心全自动呢,真实账户怎么和策略构想一致呢?
同步持仓只有单框架单窗格用,你的单框架下多窗格同步持仓是不行的
那么同时运行多个单框架单品种可以替代么?我的问题有没有什么解决思路?另外,单品种单策略多周期(假设在一个框架)是不是也会碰到Holding=0机器无法判断的问题
1.holding=0,你这个问题具体的表现是什么?你把holding 当作账户持仓还是信号持仓?
2.这个要靠多开金字塔来实现了
1,是不是改成后台策略Holding就不会出现每个品种超出固定一手的初衷?
2,不现实吧,一般都要通过分散品种来形成组合,一个目录下的金字塔同时几个单框架单品种不行么?
3,有没有指定品种和手数的语句,在图表程序化下?
1.我想要知道你对holding的理解,麻烦回答我之前的问题
2.持仓同步不要用框架,会出问题。使用自动持仓同步时,系统也是有提示的
3.这个没有