我这几天测试一个股票策略,发现交易量有问题。
在发出BUY指令前,我还用msgout输出了交易量,但是和交易日志中的交易量不一样。
msgout(openvol != 0, numtostr(openvol, 0));
buy(sig = 1, openvol, thisclose);
msgout输出的openvol是200(股票里应该是股数吧),结果在交易日志中是117,最终成交100。
如果把这个策略直接加载在图表上,那么图表上显示的交易量不确定,一般是100多,例如109之类的。
openvol这个不是函数,是一个变量,是我根据总资产和风险控制参数计算出来的。在股票中我进行了100对齐,故msgout中输出的是200.
我用这个语句赋值,不用资产计算,效果一样:
以下是引用jinzhe在2016-10-18 9:18:45的发言:
openvol这个函数是什么定义的?
k线图上的开仓信号时的开仓量是是多少?
第二个问题也麻烦回答一下
[此贴子已经被作者于2016-10-19 8:53:05编辑过]
那就是109了,k线图上的信号反映出你的计算结果为109,然后按照金字塔下单规则自动变成100股下单
可我明明在buy之前,赋值了openvol := 100; 109之类的数据哪里来的,那我怎么指定交易量啊
RETVAL := "FMLDEV@POL"(...);
OPENVOL := MOD(RETVAL, 10000);
SIG := (RETVAL - OPENVOL) / 10000;
OPENVOL := OPENVOL * 200;
IF (SIG = 1 OR SIG = 8 OR SIG = 9 OR SIG = 2 OR SIG = 7 OR SIG = 10) THEN
BEGIN
OPENVOL := 200;
BUY(SIG = 1 OR SIG = 8 OR SIG = 9, OPENVOL, MARKET);
BUYSHORT(SIG = 2 OR SIG = 7 OR SIG = 10, OPENVOL, MARKET);
END;
这就是我大致的代码。
信号由DLL中发出,DLL返回值包括了SIG(决定是开仓?平仓等动作)和交易量。刚开始我以为返回的交易量有问题,所以在BUY指令前面增加了一句:
OPENVOL := 200;
但是这样执行到BUY,还是一些古怪的交易量。