初始策略：
b:=c>ref(h,1);
s:=c<ref(l,1);
KD:=b; //开多条件
PD:=s; //平多条件
KK:=s; //开空条件
PK:=b; //平空条件
平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE); //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开多信号
平多:SELL(PD,1,THISCLOSE); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开空信号
怎么利用全局变量来统计上面策略的连续亏损次数？
variable:n=0;
b:=c>ref(h,1);
s:=c<ref(l,1);
KD:=b; //开多条件
PD:=s; //平多条件
KK:=s; //开空条件
PK:=b; //平空条件
if pk and holding<0 then begin
平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE); //平空信号
if numprofit(1)>=0 then n:=0;
if numprofit(1)<0 then n:=n+1;
end
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开多信号
if pd and holding>0 then begin
平多:SELL(PD,1,THISCLOSE); //平多信号
if numprofit(1)>=0 then n:=0;
if numprofit(1)<0 then n:=n+1;
end
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开空信号
n为连亏值