标题：实现回测T+1的问题

1楼

baozijian 发表于：2016/8/29 15:23:03

我用了dayholding，公式看也没问题好像，但是回测一支股票还是发现第一笔交易就做了日内T+0，麻烦老师帮忙看一下

开仓股数:=BB;

可平:holding-dayholding;

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

BUY( B1 OR B2 OR B3,开仓股数,MARKET);
dvubb

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2楼

jinzhe 发表于：2016/8/29 15:30:03

(d1 or d2 or d3) and 可平>0

3楼

baozijian 发表于：2016/8/29 15:39:37

老师(d1 or d2 or d3) and 可平>0是实现了T+1,但我还有一个问题，比如1号买了5000股，2号买了5000，3号出现卖出信号，可是按这公式的话在3号就会卖出10000股，可是在3号我只想卖出5000股，这怎么办

4楼

jinzhe 发表于：2016/8/29 15:45:06

那你平仓数量写5000

5楼

baozijian 发表于：2016/8/29 15:53:08

老师能不能帮忙解释一下，D1 OR D2 OR D3 and 可平>0 和(D1 OR D2 OR D3) and 可平>0 的区别呀，我没想明白，谢谢

6楼

jinzhe 发表于：2016/8/29 15:55:51

前面先算and，后面先算or

7楼

baozijian 发表于：2016/8/29 16:27:33

老师，

开仓股数:=BB;

可平:holding-dayholding;

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

BUY( B1 OR B2 OR B3,开仓股数,MARKET);

在D1 OR D2 OR D3这加括号，回测结果是正常的，实现T+1,并且卖掉仓位为可平

但是有一个问题我没搞明白，就是如果回测股票，第一天的交易，如果可平数量为0的话是肯定平不了多的，但是用SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);这个公式

我发现回测一支股票的结果是第一天的上午买了5000股，下午卖出了5000股，我始终没搞明白哪里的问题，因为按公式的逻辑的话，第一天的下午可平数量应该为0的呀

8楼

jinzhe 发表于：2016/8/29 16:29:57

以下是引用jinzhe在2016-8-29 15:55:51的发言：

前面先算and，后面先算or

原因是这个，前面没有括号，相当于(D1) OR (D2) OR (D3 and 可平>0)

导致只有判断d3时才要去判断持仓。d1或者d2满足就可以直接平，不需要去判断持仓

后面加了括号就是先判断3个条件，然后再去判断持仓

9楼

baozijian 发表于：2016/8/29 16:48:44

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

这条公式是不是可以这么理解

SELL(D1):

SELL(D2);

SELL(D3 and 可平>0,可平,MARKET);

10楼

jinzhe 发表于：2016/8/29 16:55:13

对

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