标题：[求助]关于连续持仓的问题

1楼

darkknight 发表于：2016/8/15 10:20:54

假设从一开始就连续持有IF连续合约，并作为策略的基准，程序上怎么写比较干净呢？

2楼

jinzhe 发表于：2016/8/15 10:30:47

什么是“干净写法”？

[此贴子已经被作者于2016-8-15 10:31:14编辑过]

3楼

darkknight 发表于：2016/8/15 10:35:41

先找到第一个开始周期，直接买1手IF放那不平还是有更好的方法呢？

4楼

darkknight 发表于：2016/8/15 10:41:15

还有如果同时持仓超过2个品种，怎么知道每个品种各自的持仓数额呢？

5楼

jinzhe 发表于：2016/8/15 10:45:12

不太懂你的“干净”到底指的是什么

6楼

darkknight 发表于：2016/8/15 10:54:45

或者这样说，现在在试一个策略，从测试第一天开始就持有IF00。然后每天根据一定条件决定IC00的仓位。

请问有什么好的方法实施？干净的意思就是好的意思。。

这过程有几个具体问题:

1.怎么确定第一个周期-》在此基础上买入IF

2.在每日的操作中，怎么知道IF和IC各自的持仓？

7楼

jinzhe 发表于：2016/8/15 11:13:05

第一根k线上买入：

if barpos=1 then buy(1,1,market);

在获取各自持仓，你要同时买IF和IC，那么你的代码是两个策略分别对应IF和IC，还是一个策略同时交易IF和IC的？

8楼

darkknight 发表于：2016/8/15 11:14:47

一个策略同时交易多个品种

9楼

jinzhe 发表于：2016/8/15 11:22:06

这个一个策略做不了，要互相引用的

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