趋势系统以收盘价计算，在面对突发情况平仓的时候相对滞后，能否加一段代码，使得当日反向涨跌幅超过3%就自动平仓。
或者在单策略程式化交易评测里面是否有这一功能？
close在已经走完的k线上是收盘价，在还未走完的k线就是最新价。
所以你用1秒轮询就可以了，盘中最新价一旦触及会及时发单
应该可以的吧，就是要把 K线走完下单和盘中及时止损结合在一起
楼主去策略发布区看看，有先关帖子
写个简单的，K线走完下单，3%止损
//实盘程序化时选择 固定轮询模式
variable:zs=0;
if holding=0 and ref(cross(ma(c,10),ma(c,20)),1) then begin
buy(1,1,limitr,o);//上周期的开仓条件成立，本周期开盘价下单
zs:=open-intpart(open*0.03/mindiff)*mindiff;//赋值止损位，根据自己的止损方式赋值。这里以开仓价的3%作为止损
end
if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs-mindiff)-mindiff);//盘中触发止损下单
写个简单的，K线走完下单，3%止损
//实盘程序化时选择 固定轮询模式
variable:zs=0;
if holding=0 and ref(cross(ma(c,10),ma(c,20)),1) then begin
buy(1,1,limitr,o);//上周期的开仓条件成立，本周期开盘价下单
zs:=open-intpart(open*0.03/mindiff)*mindiff;//赋值止损位，根据自己的止损方式赋值。这里以开仓价的3%作为止损
end
if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs-mindiff)-mindiff);//盘中触发止损下单
最后这个条件时，虚拟图表上，不一定holding>0成立，这个要怎么办？
只要buy条件成立了，HOLDING>0就会成立
如果buy条件不成立，那么后面的也就没什么意义了