以豆粕连续合约为例：
日期 K线周期 当日收盘价
2008-12-02 日K线 2243
2008-12-03 日K线 2232
2008-12-04 日K线 2214
2008-12-05 日K线 2135
日期 K线周期 当日收盘价
2008-12-02 5分钟 2243
2008-12-03 5分钟 2577
2008-12-04 5分钟 2582
2008-12-05 5分钟 2135
08年12月3日和4日。日K线数据和以5分钟为基础数据计算得来的5、10、15、30、1小时、多小时等数据的开盘价、收盘价、最高价、最低价均不相同。
又比如，2009年6月15日的数据，日K线无跳空缺口，以5分钟为基础计算的各级别K线，当天开盘跳空缺口达到—8.01%，超过涨跌停板幅度。
同样的问题，在历史上出现了多次。
主力合约换月时，日K线因换月造成的跳空缺口可通过除权去掉，但是上述问题存在的跳空缺口，请问应该如何处理？
我所提的问题，并非楼主所说的原因。请楼主打开豆粕连续具体看看就知道了，这不是单笔价格造成的，而是整个K线形态的不同。豆粕2008年12月3日和4日5分钟K线这两天的价格跟日K线这两天的价格没有一笔是相同的。
可能造成这种现象的原因是：日K线和5分钟K线连续的计算方法不同，比如日K线是根据某一合约连续3天成交量为主力，而5分钟K线可能是根据某一合约当日成交量最大，造成连续所对应的主力合约不同造成的。
当然我并不知道金字塔5分钟K线连续和日K线的计算原理，这个要问你们自己。
豆粕连续合约
日期 周期 当天开盘价 当天收盘价
2009-06-04 日K线 3150 3164
2009-06-05 日K线 3070 3047
2009-06-08 日K线 3048 3014
2009-06-09 日K线 3032 3000
2009-06-10 日K线 3027 2961
2009-06-11 日K线 2977 2959
2009-06-12 日K线 2990 2914
2009-06-15 日K线 2903 2917
日期 周期 当天开盘价 当天收盘价
2009-06-04 5分钟K线等 3150 3164
2009-06-05 5分钟K线等 3220 3240
2009-06-08 5分钟K线等 3253 3227
2009-06-09 5分钟K线等 3260 3258
2009-06-10 5分钟K线等 3280 3223
2009-06-11 5分钟K线等 3239 3236
2009-06-12 5分钟K线等 3272 3185
2009-06-15 5分钟K线等 2903 2917
大前天（2012年7月13日星期五）豆粕1301合约的成交量是4066192手，比豆粕1305合约2405346多出1660846手。
前天（2012年7月16日星期一）豆粕1301因为封涨停导致当天成交量只有1358656手，比豆粕1305合约1785922少了427266手。
昨天（2012年7月17日星期二）豆粕1301合约的成交量是5107070手，比豆粕1305合约2452156多出2654914手，多出一倍不止。
就因为前天豆粕1301封死在涨停板，成交量比豆粕1305合约少，结果昨天豆粕连续合约就由原来的1301合约换成了1305合约，而昨天豆粕1305合约的成交量不到豆粕1301合约的一半！
今天豆粕连续合约依旧是1305合约，早盘的成交量不到180万，而1301合约已经超过了300万。
这是什么情况？
1楼和4楼的问题，没人回复么？