主力合约换月时,在连续合约上经常会出现很大的跳空缺口,不利于模型的分析与测试。
普通的除权办法必须针对具体日期的缺口参数具体设置,但是因为历史数据较长,且每一次换月时都需要寻找具体的主力合约计算跳空缺口参数,要针对已有的连续合约历史上所有的换月缺口都进行除权,相当的麻烦。
能不能自定义各品种的连续合约,通过算法自动计算每一次换月时造成的跳空缺口并自动进行除权,从而得到无换月跳空缺口的连续合约??
金字塔的豆粕连续合约5分钟K线存在的2种不合理的跳空缺口:
1、主力合约换月造成的跳空缺口---可通过除权去除
2、5分钟K线连续和日K线连续走势不同造成的跳空缺口见下帖:
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=12936