Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:求助:如何通过算法计算得到除权连续合约?

1楼
小布丁 发表于:2012/7/15 10:30:46

主力合约换月时,在连续合约上经常会出现很大的跳空缺口,不利于模型的分析与测试。

普通的除权办法必须针对具体日期的缺口参数具体设置,但是因为历史数据较长,且每一次换月时都需要寻找具体的主力合约计算跳空缺口参数,要针对已有的连续合约历史上所有的换月缺口都进行除权,相当的麻烦。

能不能自定义各品种的连续合约,通过算法自动计算每一次换月时造成的跳空缺口并自动进行除权,从而得到无换月跳空缺口的连续合约??

 

 

2楼
admin 发表于:2012/7/16 9:21:22
估计没有类似的算法
3楼
小布丁 发表于:2012/7/16 12:51:53

金字塔的豆粕连续合约5分钟K线存在的2种不合理的跳空缺口:

1、主力合约换月造成的跳空缺口---可通过除权去除

2、5分钟K线连续和日K线连续走势不同造成的跳空缺口见下帖:

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=12936

 

 

共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.01367 s, 3 queries.