标题：新交易系统下的固定止损

我的新交易系统的固定止损，设在开仓价enterprice1%回调。在测试时用Limitr的限价，实盘时用的market。发现历史信号一些在原来limitr止损的，在market下没止损, 或者两者的止损点数不一样。

1，请问用market时，enterprice 是以实际成交价为准，还是以触发价为准？

2，如何使market下的止损接近或完全相同于Limitr下的测试。

market时，图表交易的入场价格是下根周期的开盘价，是与Limitr不同的

谢谢王大哥！

如果我用thisclose呢，是否还是下根周期的开盘价？

交易方式控制符,交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作
例如：BUY(COND ,1000,THISCLOSE);
该函数仅在逐K线计算模式下有效, 并且只能用在BUY,SELL等新图表交易系统中，不能与后台交易TBUY,TSELL等混用。
所属函数组：交易系统

just大哥, 我问的是用thisclose后，enterprice记录的是哪个？下一周期的开盘价？

交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作，仔细阅读函数意思，说明中已经讲的很清楚了，分两种情况。

处于图表交易时按照实际最优交易价格操作...但是我问的enterprice记录的价格，不是实际成交价的问题。enterprice在图表交易时，不会记录实际的“最优交易价格”吧？

不会的，enterprice只会记录你图表上的入场位置。

所以你要根据你实际的实盘交易情况来选择，如果你实盘时选择是走完K线模式，那么建议使用market，这种是与实际交易最吻合的一种，如果你是固定轮询方式的入场，那么thisclose就可以了

楼主的意思是测试时是限价，实盘想用market发单吧？

 

根据股指举个例子，突破20周期高点买入，跌破10周期低点平仓。

variable:zs=0;

hi:=ref(hhv(h,20),1);

lo:=ref(llv(l,10),1);

if holding>0 and l<max(lo,zs) then begin

  if islasrbar then sell(1,1,market);

  else sell(1,1,limitr,min(o,max(lo,zs)-mindiff)-2*mindiff);//测试时用触发价，考虑了2个滑点,实盘用market下单

  exit;

end

if holding=0 and h>hi then begin

  if islastbar then buy(1,1,market);

  else buy(1,1,limitr,max(o,hi+mindiff)+2*mindiff);

  zs:=hi-intpart(hi/100/mindiff)*mindiff;

end

明白了，谢谢火哥和王锋大哥！！另开了新帖请教怎样使部分交易延时的问题，请帮忙