Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:同品种同周期组合策略的平仓问题

1楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 14:25:39

请问,

 

在框架中,同品种同周期的两个策略A,B。

 

A策略的持仓会被B策略的平仓平掉么。 我测验的结果是各自开仓后,两个策略A或者B之一出现平仓信号的时候,两个策略的持仓都被平掉。

 

怎么解决呢?

 

2楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 14:35:36

交易日志如下:

 

2012-02-20 14:07:57.812    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】实际持仓 -2
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】触发下单 BUY 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】已经调整为 实际持仓为 2
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:58.171    【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入
2012-02-20 14:07:58.265    【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买
2012-02-20 14:07:58.312    【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入
2012-02-20 14:07:58.468    【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买

3楼
阿火 发表于:2012/2/20 14:47:35

用的是旧指令,还是新指令 ?

指令里的手数不要填 0

 

4楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 14:52:48

火哥。是新指令。 平仓信号

 

A策略:

if holding>0 then begin
 if shortcond  then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if longcond  then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

 

B策略:

SELL(shortcond1,0,thisclose);
SELLSHORT(longcond1 ,0,thisclose)

 

B策略里有0.  是否把B策略改写成A策略一样就可以解决了?

5楼
王锋 发表于:2012/2/20 15:00:26

是的,B策略你平仓写0 ,就是表示平掉你所有的持仓

6楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 15:02:13
多谢两位版主。明天再测过。
7楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 17:11:21

还有一个问题。策略中用了火哥的提前N秒下单。写的是提前5秒。

日志中为什么是下面的时间呢。不是提前5秒。

 

 

2012-02-20 14:07:57.812    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】实际持仓 -2
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】触发下单 BUY 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812    【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828    【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】已经调整为 实际持仓为 2
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:57.828    【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:58.171    【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入
2012-02-20 14:07:58.265    【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买
2012-02-20 14:07:58.312    【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入
2012-02-20 14:07:58.468    【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买

[此贴子已经被作者于2012-2-20 17:11:42编辑过]
8楼
王锋 发表于:2012/2/20 17:57:58
你用的什么周期,以及金字塔哪个版本
9楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 19:02:47

金字塔2.80最新的。

为了多出成交信号。用的是1分钟测试的。

10楼
kingmoonwang 发表于:2012/2/20 19:03:35
好像只提前了1~2秒。实盘的时候会不会碰到意外。
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.01953 s, 3 queries.