请问,
在框架中,同品种同周期的两个策略A,B。
A策略的持仓会被B策略的平仓平掉么。 我测验的结果是各自开仓后,两个策略A或者B之一出现平仓信号的时候,两个策略的持仓都被平掉。
怎么解决呢?
交易日志如下:
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】实际持仓 -2
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 BUY 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】已经调整为 实际持仓为 2
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:58.171 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入
2012-02-20 14:07:58.265 【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买
2012-02-20 14:07:58.312 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入
2012-02-20 14:07:58.468 【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买
用的是旧指令,还是新指令 ?
指令里的手数不要填 0
火哥。是新指令。 平仓信号
A策略:
if holding>0 then begin
if shortcond then
sell(1,holding,thisclose);
end
if holding<0 then begin
if longcond then
sellshort(1,holding,thisclose);
end
B策略:
SELL(shortcond1,0,thisclose);
SELLSHORT(longcond1 ,0,thisclose)
B策略里有0. 是否把B策略改写成A策略一样就可以解决了?
是的,B策略你平仓写0 ,就是表示平掉你所有的持仓
还有一个问题。策略中用了火哥的提前N秒下单。写的是提前5秒。
日志中为什么是下面的时间呢。不是提前5秒。
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】实际持仓 -2
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 BUY 品种 RU00
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】模型下单 1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】下单系数调整后 手数:1
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】直接下单
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】已经调整为 实际持仓为 2
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1
2012-02-20 14:07:58.171 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入
2012-02-20 14:07:58.265 【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买
2012-02-20 14:07:58.312 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入
2012-02-20 14:07:58.468 【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买
金字塔2.80最新的。
为了多出成交信号。用的是1分钟测试的。