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标题:关于下单的一些问题

1楼
发表于:2012/2/16 23:22:16
开仓信号是用K线走完模式,我希望用走完的那个K线的收盘价加减一个值,在下个周期开始后限价买入或者卖出
是这样写
Buy(1,10%,Limit,Close-2)
还是这样写
Buy(1,10%,Limit,thisClose-2)
就是Close和ThisClose的区别问题,我不太清楚这两者的区别,thisclose的实际最优价是对手价吗?

根据帮助State是账户的真实持仓,而Holding是根据Buy Sell执行后的虚拟持仓。假定单账户单策略,那么两者什么时候会变为一致?

假定单账户双策略,是否策略A里面的Holding是指策略A开仓的部分,而策略B里面的Holding是B开仓的部分,而State此时反映的是综合两个策略后此时账户的实际持仓情况?

最后当新的信号来的时候,有可能我的仓位是错的,故我的算法需要先平仓后开仓。假定单账户双策略,是否要用本策略的Holding来判断仓位,然后先平仓和开新仓。在不考虑占用保证金的情况,是否不需要用Orderqueue;在考虑占用保证金的情况下,就需要用Orderqueue了?

问得有点琐碎,有劳了~




2楼
jinzhe 发表于:2012/2/17 8:53:14
thisclose  :交易评测时按照本周期收盘价操作,处于图表交易时按照实际最优交易价格操作
3楼
jinzhe 发表于:2012/2/17 9:22:23

图片点击可在新窗口打开查看仔细一看问了好几个问题

2.先平后开的话state的正负和持仓的正负是一样的

 

3.a策略的state是a里面的虚拟持仓,b策略的state是b的

 

4.钱不够的话要用orderqueue,免得无法下单

4楼
发表于:2012/2/17 9:50:57
非常感谢Jinzhe的答复!

对于Close我已经明确了是指走完的那跟K线的收盘价,但是关于thisclose我还是不太理解。

所以我举个例子,您来帮我解析一下。
假定走完的那跟K线的收盘时1999,当算法运行到Buy指令运行的那一刻,
假定此时
买一2000
卖一2001
而最新成交是2000.5

请问用Buy thisclose 具体委托的价位是多少

用Buy Market具体委托的价位又是多少?

谢谢!

5楼
王锋 发表于:2012/2/17 10:35:18

thisclose 和 Limit 的概念是一样的,是下单修饰符,不是一个具体的数字,而CLOSE是收盘价格,两者概念上是不同的。

thisclose 只能用在下单类型里,比如只能这样用

 

Buy(1,10%,THISCLOSE);

 

但是又等同于

Buy(1,10%,LimitR,CLOSE)

如果你希望下个K线的收盘价-2这样委托,你只能用Buy(1,10%,Limit,CLOSE-2)

[此贴子已经被作者于2012-2-17 10:39:57编辑过]
6楼
发表于:2012/2/17 10:57:24
看来是我将两者搞混了。

我的本意是希望以本周期(即刚刚走完的那根K线的周期)的收盘价作为基准,上下加减一个值进行下一周期的委托
看来是需要这样写才对    Buy(1,10%,LimitR,CLOSE-2)

我又看了一下thisclose 和 market这两个修饰符的解释

貌似是否可以这样理解,在K线走完模式,如果用buy thisclose 下单价格就是刚刚走完的那根K线的收盘价。也就是字面上的理解this close。
如果用Market修饰符,则下单用市价交易指令。那么如果交易的品种不支持市价交易指令,请问这个Buy函数会做什么处理吗?





7楼
王锋 发表于:2012/2/17 11:01:16
不支持市价指令的市场,金字塔会采用变相处理,增减N个变动价位实现,具体请参考 交易-》交易设置-》“市价超过N个变动价位发出”设置
8楼
发表于:2012/2/17 16:14:59
 

LIMITR 限价交易

交易方式控制符:加入限价单,本周期达到限价即操作,否则放弃。处于图表交易时按照指定限价报单交易


我是讲实盘,不是说测试情况下,如果用了Buy(...Limitr, Close-2)这个指令,金字塔是否是立刻直接发出以close-2为价位的限价委托?


如果是的话,请问在下一个K线走完以后如果没有成交,这个委托单是否仍然挂着,而不是被放弃了。


我看帮助的解释好像是针对测试情况而言的。现实交易也许要等几根K线,价格才会回落到限价指令的价位。


9楼
jinzhe 发表于:2012/2/17 16:38:27
不成交的话会挂着,撤单需要自己设置
10楼
发表于:2012/2/17 22:04:14
哦,再多问一句。如果测试的话,这样的下单方法在下个周期不满足条件的情况下 是不是就被系统放弃了?
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