请问高手：
SPYprice:=HHV(H,ENTERBARS)-ZY;
SPSprice:=ENTERPRICE-ZS;
BPYprice:=LLV(L,ENTERBARS)+ZY;
BPSprice:=ENTERPRICE+ZS;
///////////////////////////////////////////////
IF HOLDING>0 THEN
BEGIN
SELL(SP,0，LIMIT,CLOSE-0.2);
SELL(SPS,0,limitr,min(o,SPSprice));
SELL(SPY ,0,limitr,min(o,SPYprice));
EXIT;
END
IF HOLDING=0 THEN
BEGIN
BUY(BK,1,LIMIT,CLOSE+0.2);
END
IF HOLDING<0 THEN
BEGIN
SELLSHORT(BP,0,LIMIT,CLOSE+0.2);
SELLSHORT(BPS,0,limitr,max(o,BPSprice));
SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));
EXIT;
END
IF HOLDING=0 THEN
BEGIN
BUYSHORT(SK,1,LIMIT,CLOSE-0.2);
END
上述语句在实测中有如下问题：
1 平仓有信号但是不发单。
2 LIMIT的限价本意是本周期符合条件，在下周期开盘价下单（价追价），但实测报告为本周期的价格下单。
3 平仓手数取0，是否会将其他模型的仓位一起平掉。
请大虾们指点！！！
1.先执行此简单程序(已测,下单正常),排除程序化交易设置中的问题
ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
if CROSS(ma5,ma15) and time>093000 and time<151000 then
begin
sellshort(holding<0,1,market);
buy(holding=0,1,limit,c+2*mindiff);
end
if CROSS(ma15,ma5) and time>093000 and time<151000 then
begin
sell(holding>0,0,market);
buyshort(holding=0,1,limit,c-2*mindiff);
end
//收盘前5分钟平仓
if time > 151000 then
begin
sell(holding > 0, 0, thisclose);
sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
end
2. LIMIT的限价本意是本周期符合条件，在下周期开盘价下单（价追价），但实测报告也是下周期下单的。
比如,看到14:30(14:29:00--14:29:59秒的数据是落在14:30的K线上的)分的K线上有信号上,测评将会看到下单的时间为14:30:00(这是14:31那根K线的那根K线的开始,既次周期)
3.BUY,SELL策略,一个策略中平仓手数取0，不会将其他模型的仓位一起平掉。
如果是多个策略交易一个品种,推荐最好是,策略内部开平仓手数一一对应,这样最好
请问版主：
SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));
上面这个语句是否有问题
另：金字塔提供的等值K线据他们说不能用于实际交易，经我观察，K线确实不稳定。需要自己编才行，请问能否给点帮助！！！？
如果你是在等价K线上做的交易，会因为信号消失的情况导致，看似的漏单现象。
等价K线仅能做为趋势参考，请初学客户不要直接拿来做自动交易
不好意思还得多问一下：
1 sellshort这个指令用法有问题吗？实测不发单。
2 能否给点等值K线编写的思路，或者普通K线的编写方法。
sellshort 是没问题的，实测不发单，具体什么原因需要你通过日志的对比来具体找出问题原因，建议仔细参考
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4，掌握一些最基本的调试技巧
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题24，启动交易日志
能否给点等值K线的编写思路，或者常规K线的作为参考