1分钟模型，如果是k线的收盘价，上穿一根均线到下穿一根均线的周期，计算这个周期的hhv，要是赶上一个涨停，那么1分k肯定超360根了呀，这种情况我需要怎么处理，除了增加k线计算的根数，还有没有什么更好的办法。M1:=EMA(CLOSE,P1);
M3:=EMA(CLOSE,P3);
大均:=max(m1,m3);
小均:=min(m1,m3);
上穿大值均:=cross(close,大均);
下穿小值均:=cross(小均,close);
收过大均:=SFILTER( 上穿大值均,下穿小值均 ),NOAXIS,LINETHICK0;
收过小均:=SFILTER( 下穿小值均,上穿大值均 ),NOAXIS,LINETHICK0;
每穿一回间隔周期:=BARSLAST(收过大均 or 收过小均)+1,LINETHICK0,NOAXIS;
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间隔周期:=ref(每穿一回间隔周期,1),LINETHICK0,NOAXIS;
下穿均线时前高点:=hhv(high,间隔周期+1)LINETHICK0,NOAXIS;
上穿均线时前低点:=llv(low,间隔周期+1)LINETHICK0,NOAXIS;
前低点:=VALUEWHEN(收过大均,上穿均线时前低点),noaxis,linethick0;
前高点:=VALUEWHEN(收过小均,下穿均线时前高点),noaxis,linethick0;
上面的代码是表示k收盘每下穿均线时，取前高点，每上穿均线时，取前低点，牵扯到了k线计算的根数问题，比如上穿均线后直接涨停了，连续涨停3天，然后再下穿均线，那就是一千多根1分钟k线，肯定超360根了，我要是选择使用5000根k线计算数据，和选择使用360根k线计算数据，速度差多少？
请教一个取前高点更好的代码表达方式，既能在360根k线以内，又能把前高点求出来的方法。
数据稳定肯定是要通过数据来解决的，使用数据不够则必须要加大使用数据的量。
数据越多计算越慢
既想要数据多，又想要不影响计算速度，是不可能的
明白老师说的，我还想问下，使用360根k线数据计算和使用5000根k线数据计算，都只是截一下使用数据计算的范围，真实计算中，未必用的上这些范围的数据，也就是说大部分时间都只是用一小部分数据进行计算，那么为什么使用5000根k线数据计算和使用360根k线数据计算相比，会有很大计算速度偏差呢？
因为ema计算出来的序列变量，就算不是最新的k线，在历史上也是有数据要计算的
不清楚你代码里面写这是做什么的，但是如果360根数据不足以计算出所需要的结果，那么就需要人为的去调整当前k线图上显示的数据了
不好意思老师，是我对软件不熟悉，刚看出来“使用指定数量的数据计算”这个选项可以不选，我想问如果不选的话，比如一分钟模型，系统就会把我本地存储的从2011年开始的全部1分钟数据全部来参与计算吗？