标题：为什么减少滑点优先选项不起作用

1楼

rockyan 发表于：2016/6/1 9:52:16

常规下单菜单,点了"保证减少滑点优先",填了最大开仓数量35手

但是实际程序化时不起作用,为什么?

2楼

pyd 发表于：2016/6/1 10:05:09

您是专业版金字塔吗？这个选项专业版以上有效

[此贴子已经被作者于2016-6-1 10:06:06编辑过]

3楼

rockyan 发表于：2016/6/1 10:44:47

是专业版

是否要加函数SLITHERMETHOD?

说明里的下单是按照对手价来的,不能按挂单价吗

4楼

yukizzc 发表于：2016/6/1 10:57:27

无法按挂单价，这个适用于大单帮你进行拆单起效，如果你本地报单数不大的情况下，是没有作用的。

如果要启用这个功能需要加这个函数

5楼

rockyan 发表于：2016/7/2 20:56:35

麻烦看一下,

xs:=1;

sell(pd,holding,limitr,c-20*xs),slithermethod;

...

1,这种写法正确吗?在这里用的是C-...,

2,这样的话,图表交易记录框图里的滑点统计是以什么为标准的?出信号时的K线C?还是C-20xs?

谢谢

6楼

yukizzc 发表于：2016/7/4 9:00:55

1、可以的

2、交易-下单设置-程式化交易，看下这边滑点统计的使用，默认是最新价也即是C-成交价的

7楼

rockyan 发表于：2016/7/4 13:25:57

按最新价-成交价而言

比如,10:15:01秒委托发出时的最新价格是1000,

而10:15整的k线收盘价是995,

那么,在统计滑点时按哪个

8楼

yukizzc 发表于：2016/7/4 13:27:30

1000，是下单时候的最新价

9楼

rockyan 发表于：2016/7/4 13:48:25

有基于策略K线收盘价的滑点统计方法吗

10楼

yukizzc 发表于：2016/7/4 13:58:02

这个没有，滑点的统计就是6楼我说的那个地方，就两种选项。

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