标题：商品期货主力连续数据问题

1楼

flyme 发表于：2016/5/21 2:46:24

商品期货主力连续的除权数据问题。

翻阅了一下，棕榈油连续的除权数据2010年之前都有了。能不能将螺纹连续2009年的除权数据添加进软件？这样方便模型回测。要不然现在的螺纹连续的数据有失真情况。

2楼

wenarm 发表于：2016/5/22 20:41:49

除权我们提供2010年以后的，至于之前的除权信息暂时不能提供。

我们软件采用的是等比向前除权，不会对你当前数据造成影响。

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3楼

flyme 发表于：2016/5/23 13:27:07

最一些均线性的模型来说，没影响吗？

4楼

wenarm 发表于：2016/5/23 13:42:13

有的，在历史回测是会有一定影响。

但是你当前交易的主力合约不会造成影响。

5楼

flyme 发表于：2016/5/23 14:50:27

这个我知道。我手动检查了连续合约的成交量以后，添加除权进去，发现日线数据是对的，但是除权数据到小时线周期的时候就不行。什么道理？

6楼

flyme 发表于：2016/5/23 14:52:39

手动添加除权是不是观察主力连续合约的成交量的变化？然后找出除权日期？以前主力合约减去后主力合约的（收盘价）价差，然后乘以10，算出分红？

7楼

flyme 发表于：2016/5/23 14:57:04

我的想法是，将09年的除权数据添加进去。做好回测以后，就不用管它了，因为后面的数据是对的。

这是我手动添加的数据。除权日期在12月8号。但是到小时线的时候，除权数据就不对了。

此主题相关图片如下：qq图片20160523145401.png

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8楼

pyd 发表于：2016/5/23 15:15:31

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