标题：[求助]进行交易系统测试时，应该怎么选择开仓价格为“盘中触位价”？

1楼

zleon 发表于：2012/1/27 20:55:13

我在进行程序化交易系统测评功能时，在选择“开平多，开平空”的介入时机与价位中，只能找到“本周期中价……次周期中价……”等价位，不能使用“盘中触位价”，请问有办法么？

因为测试的系统为波动性突破交易系统，所以，只要盘中触及相应价格就应该平仓，所以有此一问。

2楼

人生如棋 发表于：2012/1/28 5:04:50

你选择固定轮询就可以了，另外一种思路是用最高最底价

3楼

zleon 发表于：2012/1/28 8:25:35

以下是引用人生如棋在2012-1-28 5:04:50的发言：
你选择固定轮询就可以了，另外一种思路是用最高最底价

没有看得太懂，能稍微解释一下么？感谢啊！

4楼

wd369 发表于：2012/1/28 14:16:20

是啊,这里如果有设置价格的选项就更好了,比如相对"盘中触位价"的几个最小变动单位等等.

说错了,我指的是止损页的设置.

[此贴子已经被作者于2012-1-28 14:21:17编辑过]

5楼

wd369 发表于：2012/1/28 14:23:33

楼主,如果你是用的新交易系统,就不用考虑这些设置.页面上有说明

在ENTERLONG旧交易系统只支持这些固定价位的测试.

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