标题：套利是怎么处理的

我看了下，后台程序化的话，选择套利品种，该套利品种也是不会发单的，红框里的是套利品种，红框下是白银1606，账户里只有白银的单，没有豆一09或者豆一01的单，是我哪里没设置清楚呢，还是确实不能直接用套利品种？

此主题相关图片如下：dr46{go0ghdc_h91l4w(7$w.png

VARIABLE:CHICANG=0;
YX:=DATE>1160501 AND REF(C>O,1) AND CHICANG=0;
IX:=DATE>1160501 AND REF(C<O,1);
IF (YX) THEN
BEGIN
 VERTLINE(YX),COLORRED;
 TBUY(YX,1,LMT,O);
 CHICANG:=1;
END;
IF (CHICANG) THEN
BEGIN
 VERTLINE(IX),COLORWHITE; 
 TSELL(IX,1,LMT,O);
 IF (IX) THEN CHICANG:=0;
END; 

监控品种要分别监控，例如豆一01和09套利要这样监控品种
此主题相关图片如下：1.jpg

分别监控后，那不就相当于我策略分别加载到 豆一1601和豆1609的信号了，我要的是策略加载到套利合约上的信号，这个怎么实现？

可以监控套利品种
模型看下这么这个范例

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!
//该模型运行于后台程序化模式

//*****************************
账户:'1000';
套利品种1:'IF11';
套利品种2:'IF12';
//*****************************

//获得价差方法1
JC:"IF11$CLOSE"-"IF12$CLOSE";
//获得价差方法2
//JC:dynainfo2(7,'IF11')-dynainfo2(7,'IF12');

//下单
IF JC>=20*MINDIFF THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

这个方法图表上也能实现啊，为什么说后台才能实现套利，这样还算什么套利，都没办法进行策略测试了

tbuy是后台函数，图表上无法使用的

另外建立套利合约，还有后台程序化这些都是后台的功能。。。。。

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019

套利图表测评方法看下这边，当然你想用图表去完成这个也是可以的只是相对比较麻烦

//获得价差方法1
JC:"IF11$CLOSE"-"IF12$CLOSE";

 

这个方法是使用应用数据方式来调用品种价差，你如果监控套利合约

那么也可以直接用

JC:close;

这种方式就是当前套利合约的数据来做，这个不是粗暴，是方法多样化，你可以开车汽车走路都能去目的地。

我是监控套利合约了啊，可是套利合约没法发单啊