标题：关于即时下单实现的问题

1楼

a102212 发表于：2016/5/2 14:21:03

请问，我的策略写好之后，我在运行的时想要让它实现出现交易信号马上就下单，这个功能主要用在止损。

然后我在图表程序化交易里边选择程序化交易运行模式为固定时间间隔，时间间隔为10秒。

那么，请问，在写代码的时候，type类型应该填什么，close的话可以吗？

sell(holding > 0 , 0 , CLOSE);

2楼

王锋发表于：2016/5/2 15:01:44

可以的

3楼

a102212 发表于：2016/5/2 18:06:19

那么对于我之前的 sell(holding > 0 , 0 , market); 会有影响吗？我开仓是想用下周期，止损想用的固定时间间隔。

4楼

王锋发表于：2016/5/2 19:05:00

一样的啊，只要发出信号，close和market基本都是用的当前的及时价格，只是测评时会有些区别

5楼

a102212 发表于：2016/5/2 20:07:15

那你意思是不是，开了固定时间间隔刷新之后，MARKET类型的会在下次时间刷新的时候下单，而不是等到下一个周期的K线，是这样吗？

6楼

王锋发表于：2016/5/2 21:03:30

是的，你的理解正确

7楼

luyibei 发表于：2016/5/3 15:25:32

就这个问题继续问一下，如果我想实现开仓是用走完K线，平仓是用固定轮询应该怎么做

8楼

王锋发表于：2016/5/3 15:28:11

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224

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