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1楼
qq代人发帖 发表于：2016/4/13 9:46:28图表程序化交易状态下，两个策略针对同一合约。策略A，在10：00点开多1手，计划在11：00点平多。策略B，在10：15开空1手，计划在10：25平空。但实际运行时，与预期有所不同。10：00正常开多，到10：15，该开空时，实际仓位为空仓，没有多单，也没有空单。到10：25时策略B，该平空，预期实际仓位应该有1手多单，但系统没有任何操作，实际仓位仍然为空仓，到11：00时系统也没有任何操作。如何达到以上的预期目的？谢谢
2楼
liu800710 发表于：2016/4/13 9:50:47两个策略，独立运行
3楼
wenarm 发表于：2016/4/13 9:53:15你策略运行在什么周期上？贴出你的策略代码
4楼
liu800710 发表于：2016/4/13 10:19:401分钟。
例如：下面代码：
//策略 A
BUY(TIME=100000,1,MARKET);
SELL(TIME=110000,1,MARKET);
SELL(TIME=110000,1,MARKET);
//策略 B
BUYSHORT(TIME=101500,1,MARKET);
SELLSHORT(TIME=103000,1,MARKET);
SELLSHORT(TIME=103000,1,MARKET);
两个策略在两个独立的框架运行。在图表上能看见如预期的开仓和平仓。但实际仓位不同预期。两个策略有一定的区别，策略A，为覆盖的时间较长，而策略B叫短。因此，就可能出现，策略B嵌入策略A中。如果策略A和策略B，开仓方向相同，不会出现问题。当策略A和策略B开仓方向相反时，就会出现以上情况。
5楼
wenarm 发表于：2016/4/13 11:06:28图表是相对独立的。不会相互影响，你说的现象本地测试下是正常的。
你交易的品种该不是股票吧？（股票只能是用buy和sell交易指令）
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6楼
liu800710 发表于：2016/4/13 11:12:52恒生期指
7楼
liu800710 发表于：2016/4/13 11:17:13图表显示正确。开仓和平仓都与预期相同。但实际仓位，指策略B开空后，多单已经平仓，也没有空单。
8楼
pyd 发表于：2016/4/13 11:27:39外盘品种，不允许锁仓，与持仓方向相反的指令即平仓指令。
例：客户有多仓5手，开空2手，则成交后结果持仓变为多仓3手。
[此贴子已经被作者于2016/4/13 11:28:18编辑过]
9楼
liu800710 发表于：2016/4/13 11:28:58有没有其他解决方案
10楼
pyd 发表于：2016/4/13 11:34:45这是交易所规定的