标题：求教

1楼

NashSc 发表于：2016/4/13 9:38:46

请教一下，我每次测试都会将测试品种的数据补充好1F 5F 日的数据，然后测试的时间都是固定某段的，程序没变，但是测试出来的结果总是不同，而且相差很大，为什么？使用的是单侧略回测
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：6sd{@2v@x`w5by$0s7kn~q.png

此主题相关图片如下：nme84}jq4f)qh4zwjy$dovb.png

2楼

wenarm 发表于：2016/4/13 9:45:54

1.你两次回撤中的设置不一致吧？

你重新回测下你的策略，保证其设置完全一致看一下

3楼

a28861211 发表于：2016/4/13 10:15:25

都是一样的程序，就是隔天测试就不同结果了

4楼

wenarm 发表于：2016/4/13 10:17:51

你策略回测中的设置不同，会对其结果造成影响。你自己保证数据和设置完全一致的情况下，再去测试下，看看结果

5楼

a28861211 发表于：2016/4/13 10:18:15

程序完全一样，然后在单程序测试中，并没有动过什么样的回撤机制，都是用默认的。请教老师应该如何处理？

6楼

yukizzc 发表于：2016/4/13 10:18:31

看专业测试报告，开平点位是否一致

你这个肯定是设置中有概念

7楼

a28861211 发表于：2016/4/13 13:53:54

回撤中的设置在哪设置的？

8楼

pyd 发表于：2016/4/13 13:59:49

测评的第三和第四

此主题相关图片如下：1.png

9楼

a28861211 发表于：2016/4/13 14:17:26

如果是那个的话，我平仓规则都是全部没勾选的，我的程序自己有语句平仓的。

10楼

yukizzc 发表于：2016/4/13 14:24:05

交易次数一模一样，你一个用了除权一个没用除权.

你现在测试，关闭测试报告，然后再去测试看看你

[此贴子已经被作者于2016/4/13 14:24:21编辑过]

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]