标题：回测的细微差异

1楼

skylands 发表于：2016/4/7 11:07:05

在做历史回测时，有一个困惑的小问题：同样的时间段，同样的策略，过了一段时间后再做回测的时候，会发现结果有些微的小差异，或者是收益有1%左右的差异，或者交易次数有一两次的差异。按理说，数据源是下载到本机的，时间段和策略都完全一样，不应有任何的差异呀。请金字塔工作人员解惑。

2楼

yukizzc 发表于：2016/4/7 11:09:53

把两份测试报告保存下来，然后发论坛做对比

否者我们也不好猜原因的

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