一、
在对编写的股票策略进行历史数据测试,选择了502个创业板品种进行历史数据策略测试。
测试时间为2010.01.01-2016.03.29,周期为:日线。
测试前对502个品种在测试周期内的数据进行补充,并补充完整(另:出现问题后,又重新补充了两遍,问题依旧)。
策略内设置了3%止损、3%动态回撤的平仓处理,测试结果出来后,对损失大于10%的单次交易进行检查,发现:
300001 特瑞德 2011.05.06
2014.06.06
300002 神州泰岳 2011.04.20
2014.04.17
300004 南风科技 2011.05.16
……
……
……
……
3000134 大富科技 2014.08.21
2015.04.17
……
……
90%的股票都存在大的误差,核对该股票的分红送股配股数据,日期基本上是因为未复权引起。
二、
鉴于以上情况,在金字塔软件内“画面”-“价格复权”进行复权选择,重新测试
情况依旧。
三、
删除数据,重新下载,重复以上过程,情况依旧
(该步骤重复了两遍)
四、
记录数据,上报论坛,请求帮助。谢谢!
工具-数据补充-补充财务除权数据
然后在图表上右键-页面设置-显示除权缺口标记
看下呢,你说的这几处我这边都正常
首先,感谢您的及时回复。
看到您的提示,想起早上漏写了一点。
五、
数据补充完整后,复权设置,在图形上可以看到图形能正常复权(向前,向后都正确),
但进行历史数据策略测试,测试结果就会在复权日出现大的亏损,查实为除权引起价格变化引起的。
在写此条回复前,我严格按照您提供的方法进行测试,问题依旧!
六、
2010-2016年,若每年分红或配送股,这样除权数据应该有6次左右,早上列出的数据,每只股票只显示2-3次,那是因为刚好在此除权前有开仓,其他无显示的,是因为无开仓,并非没问题。
我猜测问题是不是出在:金字塔历史测试数据是使用原始数据,图形界面显示复权后图形是经过软件计算后得到。那这样在测试数据就会出现价格缺口……
等下我剪切图片上来
也就是说,在图形上显示本来是盈利的一次交易,
在数据测试时,变成亏损44%的交易!
同样测试,300002,300003,情况一样。
其他499只,晚上未再测试!
以上是晚上进行的再一次验证,问题还是存在。
有劳各位前辈及高手能给予指点,谢谢!
历史回测中有一个复权选项,这个需要你勾选。