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标题：asset如何理解?

1楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/21 16:51:41

//空头持仓2手

//空平条件满足

//SRX00 今日close=5592

//TACCOUNT(42)=0.06

//空头平仓手续费:3元/手

x1:=asset;

y1:=abs(holding)*c*MULTIPLIER;
sellshort(空平条件,0,marketr);

x2:=asset;

输出的结果是

x1=201809.3

x2=313623.3

y1=111840

asset怎么平仓后一下子变大这么多?请帮我算一下x2和x1之间的关系,二者之间建立一个等式

2楼

yukizzc 发表于：2016/3/21 17:19:03

额，asset就是账户资金，您这个如何重现的

我这边无论如何无法得到这个结果。。。换个品种或者随便写一个开平语句测试呢》？

[此贴子已经被作者于2016/3/21 17:19:25编辑过]

3楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/21 17:26:39

后台的策略.因为我是3秒扫描一次.尾盘30秒内下单.

因为今天的实盘空平多开下单手数让我感到奇怪,就把电脑时间调整为14:59:30,同时把后台预警中的不间断监控勾选.这样来重现问题的.然后就发现asset在sellshort语句前后发生了很大的变化,平仓后增加了很多.导致我后面计算出来的多开手数增加了.

这个问题可以在我的电脑上重现.

4楼

yukizzc 发表于：2016/3/21 17:49:27

2857926939

qq远程看明天

5楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:41:00

查到问题的原因是后台预警A策略,A策略引用B策略,B策略中的asset输出是不对的.如果直接后台预警B策略,那么asset基本正确(但还差一点点)

不仅asset存在这样的问题,cash函数也是!

6楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:41:18

A策略:

jztT:=TIMEZONECONVER(CURRENTTIME);//金字塔时间

closeT:=closetime(0);//收盘时间

tiqian:=((closeT-jztT<4070 or range(closeT-jztT,180000,190000)) and ISLASTBAR) or not(ISLASTBAR);

buyshort(barpos=1950,2,marketr);

x1:asset,NODRAW;y1:cash(1),NODRAW;

sellshort(ISLASTBAR AND tiqian,0,marketr);

x2:asset,NODRAW;y2:cash(1),NODRAW;

text:=' x1=' & NUMTOSTR(x1,3) & ' x2=' & NUMTOSTR(x2,3) & ' y1=' & NUMTOSTR(y1,3) & ' y2=' & NUMTOSTR(y2,3) & ' BARPOS=' & NUMTOSTR(BARPOS,0);

if ISLASTBAR and STKLABEL='SRX00' AND tiqian then

BEGIN

DEBUGFILE('c:\cs.txt',text & ' c=%.1f',c);

MSGOUT(1,'OK');

END

ssR:2,NODRAW;

virhold:HOLDING,NODRAW;

BJ:0,NODRAW;

7楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:42:25

B策略:

WARNING_DISABLE:4;

WARNING_DISABLE:2;

LASTBAR:=ISLASTBAR;CODE:=STKLABEL;

Nvirhold:=STKINDI(CODE,'tmtwo.virhold',0,6,0);

Rvirhold:=REF(Nvirhold,1);

Realhold:=STKINDI(CODE,'tmtwo.ssR',0,6,0);

BJ:=STKINDI(CODE,'tmtwo.BJ',0,6,0);

bkcon:=((Nvirhold>Rvirhold and Nvirhold>0 and Realhold>0) or BJ= 2 or BJ= 3) and LASTBAR;

skcon:=((Nvirhold<Rvirhold and Nvirhold<0 and Realhold>0) or BJ=-2 or BJ=-3) and LASTBAR;

spcon:=((Rvirhold>0 and Nvirhold<Rvirhold) or BJ=-1 or BJ=-3) and LASTBAR; //卖平(全平)

bpcon:=((Rvirhold<0 and Nvirhold>Rvirhold) or BJ= 1 or BJ= 3) and LASTBAR; //买平(全平)

Tsell (spcon,0,MKT,0,0,'','SRX05'),ORDERQUEUE; //多平

Tsellshort(bpcon,0,MKT,0,0,'','SRX05'),ORDERQUEUE; //空平

Tbuy (bkcon and Realhold>0,Realhold,MKT,0,0,'','SRX05'),ORDERQUEUE; //多开

Tbuyshort (skcon and Realhold>0,Realhold,MKT,0,0,'','SRX05'),ORDERQUEUE;//空开

8楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:43:32

直接后台预警A策略,输出结果如下:

2016-03-21 14:59:32.037 x1=102568.125 x2=102542.125 y1=95546.065 y2=102542.120 BARPOS=2000 c=5592.0

后台预警B策略,输出结果如下:

2016-03-21 14:59:33.941 x1=102568.125 x2=214382.125 y1=95546.065 y2=214382.115 BARPOS=2000 c=5592.0

9楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:46:12

所以,

1.asset,cash等这些账户函数是不是存在bug?

2.我的平仓手续费是3元.这个手续费的计算是不是也不对?

10楼

dwjgwsm 发表于：2016/3/22 14:48:09

5楼写反了.应该是

查到问题的原因是后台预警B策略,B策略引用A策略,A策略中的asset输出是不对的.如果直接后台预警A策略,那么asset基本正确(但还差一点点)

不仅asset存在这样的问题,cash函数也是!

[此贴子已经被作者于2016/3/22 14:49:05编辑过]

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