今天上午我程序化实盘pp05，按条件连续2次亏损后的开仓数量应该增加50%，但上午实际运行中，图表与实际账户都没有增加50%；但刚才对公式进行回测，回测明细显示正常按增加50%仓位下的单。这条是这样写的：ss:=if(NUMPROFIT(1)<0 and NUMPROFIT(2)<0 and NUMPROFIT(3)>0 ,ss0*1.5,if(NUMPROFIT(1)>0 and NUMPROFIT(2)<0 and NUMPROFIT(3)<0,ss0*1.5,ss0));
公式是按逐K线计算、并勾选了仅刷最后一根K线。请老师们帮我看看是什么原因？
这种光看代码分析不出的，只有借助debugfile去实时记录盘中的ss值，然后去和盘后做对比
中午盘后回测是有的啊，但当时这么会没有？主要是用了NUMPROFIT函数。
[此贴子已经被作者于2016/3/8 14:19:22编辑过]
这个下单手数的计算只用了IF和NUMPROFIT两个函数，应该很清晰啊。
今天我模型交易3笔，如果按设计的第三笔加了手数50%单数，应该盈利1500，现在3笔下单手数一致，2亏1赢总亏损300元。
这个要通过那个函数实时输出才能知道了，否者不好判断。
另外你是否盘中数据发送过变动，图上k数量不同很可能导致最后的一个交易信号不同
K线没有变化，是日内模型，用callstoc函数取了日线级别前2天的收盘价、最低价、最高价和本日数据进行计算，而且现在的问题只是下单手数，仅仅用函数判断是否连续2次亏损，是就在原基础加50%下单，信号都是准确的，就是这个下单数在实盘时有问题，但回测有是正确的。
这里又不牵涉信号闪烁问题，只是数量，数量计算也很简单啊。
[此贴子已经被作者于2016/3/8 16:39:55编辑过]
以下是引用yukizzc在2016/3/8 15:19:26的发言：
这个要通过那个函数实时输出才能知道了，否者不好判断。
另外你是否盘中数据发送过变动，图上k数量不同很可能导致最后的一个交易信号不同
没有变化啊，只是下单手数问题，不牵涉信号问题。